COT//NQ Terminal
Dashboard estilo Bloomberg × Matrix para analizar el Commitments of Traders (TFF) del Nasdaq-100
(E-mini 209742, Micro E-mini y vista combinada con el Micro a 1/10).
Qué muestra
- Sesgo compuesto (heurística sobre COT Index 52s: Asset Mgrs y Dealers a favor, Lev Funds contrarian)
- Snapshot: fecha de posición, próximo reporte, Open Interest y su lectura con el precio
- Tabla por tipo de trader: long/short/neto, cambios semanales, %OI, COT Index 26/52/156 y Z-score 52s
- Gráficos (TradingView Lightweight Charts): neto por categoría vs NQ, COT Index con bandas 10/90, OI vs NQ
- Divergencias precio vs posicionamiento (4 semanas)
- Backtest de extremos del COT Index: retorno del NQ a +4/+8/+12 semanas vs la media de todas las semanas
Atajos de teclado: E E-mini · M Micro · C Combinado.
Datos
- COT: API pública de la CFTC (
publicreporting.cftc.gov, dataset TFF Futures Only gpe5-46if).
- Precio: Yahoo Finance (
NQ=F, con ^NDX de respaldo).
- Se revalida cada hora (ISR). Si la CFTC no responde en desarrollo/build, se muestran datos demo con aviso visible;
en producción se sigue sirviendo la última versión buena.
GET /api/cot devuelve los datos en JSON.
Variables opcionales: CFTC_APP_TOKEN (token de Socrata para más cuota), CFTC_TFF_DATASET.
Desarrollo
cd nasdaq-cot
npm install
npm run dev
Deploy en Vercel
- Importa el repo en Vercel.
- En Root Directory elige
nasdaq-cot. El framework (Next.js) se detecta solo.
- Deploy.
Herramienta informativa; no constituye asesoría financiera.
