📊 信号实验室 · tdsignal
A股/港股/全球盘后复盘情绪数据看板 —— 把散落各处的情绪值、涨跌家数、连板高度、买卖点信号、ETF 评分、策略实验室汇总到一处，
攒成历史序列，用数据挖掘从数千笔回测交易中反推出"降亏过滤标志"，每日生成白话速递，
辅助判断市场情绪拐点与买卖时机。
一句话：免费数据源 + 情绪指数 + ETF 评分 + 凯利仓位回测 + 数据挖掘降亏过滤 + 每日速递，
一个把「数据采集 → 计算 → 可视化 → 交易信号 → 信号质量挖掘 → AI 解读 → 自动交易执行」全链路打通的开源情绪数据看板。
在线体验：https://ss.fx8.store/（CF Workers 主站，wrangler.jsonc 绑定，push main 自动 deploy，支持 br 压缩 + _headers CSP/HSTS）
备用站点：
trade-data-signal / tdsignal
🎯 核心诉求（投资理念）
本项目的第一设计准则，由项目作者定调（2026-08-23），是所有策略挖掘与推荐的最高评估标准：
- 平稳优先，宁可少赚：最关注月月赚钱、年年赚钱、少回撤——类似「定期 / 红利」型理财思路；明确不喜欢"大亏 + 大赚"剧烈起伏的玩法（绝对值再高也影响心态、拿不住）。
- 为什么选 ETF 而非个股：不是为了博取个股那样特别大的上升空间——因为同样害怕个股那样特别大的下跌空间。ETF 的波动特性与本项目的平稳诉求天然契合。
- 落到策略评估上：任何回测/方案对比，先看最大回撤与月度盈亏稳定性，再看收益（收益名次 + 平稳名次双维综合）；空仓、机会少不是缺点，大起大落才是。
- 落地体现：数据挖掘「降亏过滤」体系、AI 降亏模式族（v1.1.7 起默认基座=S06·大盘领先切换 / NEW 14键防守王为 v1.1.5~v1.1.6 历史默认（可回选对照档）/ 8键旧默认对照档 / A 进攻王 / C 保守防守等画像分级）、以及调研中的 AUTO 择时自动切换（进攻型只在牛市确认段上场），全部以本诉求为最高准则。
✨ 功能亮点
定位：A股·港股·全球 三大市场一站式智能决策看板 —— 从市场情绪到买卖点，让每一笔决策都有数据与回测背书。
A. 行情与情绪监控
复盘必备：一眼看清市场温度、板块冷暖与全球动态。
B. 智能交易决策
从信号到仓位，AI 把「交易什么、何时交易、买多少」一次说清。
- 🔹 买卖点信号 — 主买/辅买/卖点信号，每个附回测胜率+凯利仓位；A股指数信号收盘即固化、不再消失（详见
docs/signal-finalize-time.md）
- 🔹 回测买入价口径（v1.1.4 起默认=信号次日开盘） — 凯利回测默认买入价由「信号日收盘等价 accum_nav」切换为「信号次日开盘价」（信号收盘后固化、次日开盘才能真实成交，按 gap 比例换算到 accum_nav 口径，正确处理分红/份额折算）；量化证明切换成本极小（净利仅微降 0.01%~0.57%、收益率基本不变、相对结论原样成立），详见
docs/kelly/position/kelly-nextday-open-backtest.md。🆕 #91（2026-09-06）买入口径双档切换：凯利回测页顶部「买入口径」按钮可一键切次日开盘（默认，真实跟单）↔ 当日收盘（旧基线，对比用）——两档各自独立回测产物（signal_kelly_backtest*.json + signal_kelly_trades* 全量与按年分片），切换整区（卡面/全信号表/交易记录）按所选口径重载重算；买入日不变（恒为信号日）、仅买价不同；交易记录表加「口径」标注列（用户拍板 Q3）。
凯利双口径·权威源清单（2026-09-16 codex findings #39 P2-8 落档）：三个镜像并存、发布时点不同，权威源按口径区分——①次日开盘（默认，真实跟单） = signal_kelly_trades*.json（17:50 全量回测产物，唯一实盘跟单权威源）；②当日收盘（可选，旧基线仅对比） = signal_kelly_trades_sdc*.json（只对比、不跟单）；③盘中增量（仅展示） = signal_kelly_trades_intraday.json（9:40 盘中产物，非权威，17:50 全量版接管后自动降级为历史临时视图）。跨镜像对账铁律：实盘只认「次日开盘」全量产物，SDC 仅对比、盘中仅展示，勿把盘中/SDC 档当实盘跟单依据。
- 🔹 盘中增量回测档（2026-09-08，intraday-backtest-rerun） — 交易日 9:40 开盘后补跑一轮盘中回测，用今日真实开盘价（akshare 盘中实时源
fund_etf_spot_em，含开盘价列；fund_etf_fund_daily_em 无开盘价列不可用）把上一交易日信号提前入账：主档买入定价=信号次日开盘，9/7 信号原本要等 9/8 17:50 全量回测才出，盘中档让用户开盘即见昨日信号的盘中交易。铁律=只做加法绝不覆盖——盘中档只用 --rerun-date 限回测上一交易日当日、绝不动历史，产物入独立小文件 signal_kelly_trades_intraday.json + signal_kelly_backtest_intraday.json（不并入 72MB 主文件）。页面「盘中增量」视图标注盘中价；17:50 全量版照常接管、盘中视图自动降级为历史临时视图并以全量版为准。数据就绪闸：今日真实开盘价取不到 → 本轮跳过留下 17:50（exit 5 + unit SuccessExitStatus=5，告警降为 WARN（30min 聚合，2026-10-12 降噪；对账 FAIL/超时仍 SEVERE））；「取不到价」类超出单日比例阈值（ratio>R）才整轮跳过（阈值内放行出档，仅累计天数闸持续示警），绝不带假数据上线（§23.15）。🆕 2026-10-12 未定价标的（#254 治本）：09:40 时点取不到「可证实为当日」开盘价的标的，不再一律整轮跳过，改为不计入本轮买价基准并在制品根级字段 intraday.unpriced_codes（注意：无 meta 层，前端读 d.intraday.unpriced_codes）带出代码数组；其中「09:40 前零成交」类由子集字段 intraday.unpriced_zero_volume_codes 标出（可缺失）。前端盘中视图（common.js _bannerHtml 单源实现，凯利交易记录弹窗 + 首页模拟回测弹窗共用）在 unpriced_codes 非空时显示一行说明（≤8 只时列代码），文案分两档：甲档（子集覆盖全部未定价成员，即全属零成交类）→「本期 N 只标的 09:40 前无成交(未定价),未计入买价基准…已知正常形态, 非数据故障」；乙档（否则，含「取不到价/源挂」类，或子集字段缺失/为空）→ 中性措辞「本期 N 只标的未取得可证实为今日的开盘价(未定价),未计入买价基准。其余标的不受影响」，不武断说是零成交。两种档位均把「买价=今日真实开盘定价」的宣称改为带条件表述（无未定价标的时逐字维持原宣称），并同步头行/表头 title/脚注/说明行四处（§22 一致）。unpriced_codes 缺失 / 空数组优雅降级（不显示该行、不报错、零 pageerror）。定时=云上 systemd timer trade-kelly-intraday-rerun（9:40，perl alarm 180s 限时，with_lock 防与 deploy 撞，is_trading_day 假日跳过）；链路 3 段=回测生成 → --intraday-verify 结构/哈希漂移机检（FAIL→SEVERE 不上传）→ 上传 R2+purge（upload-data-files 显式指定，已排除脱 upload-all 大名单）。设计/用户拍板见 docs/kelly/analysis/intraday-backtest-rerun-design-20260908.md。🆕 2026-09-09 盘中视图联动过滤：顶部「盘中增量」视图随当前展示模式联动——按弹窗/凯利页当前所选 卖出模式 + 降亏模式（s06 按当日生效基座 / 静态档按所选键组合）+ K 档 过滤后展示，顶部明确标注口径（如「A 卖出模式 · s06降亏 · K=1 过滤后 1/5 笔」），过滤链与主交易记录表同源（复用 _simPassesFade 同一谓词，非第二份实现）；切换模式/降亏档/K 档顶部增量跟随重算，未传参数保持全量展示。🆕 2026-09-10 etf 代码交互：盘中增量表 etf 代码列与主交易记录表同款交互——hover 高亮 + 点击弹出该 ETF 走势与买卖/强平点小窗（复用 _openEtfTrendPinModal 单源弹窗；容器级事件委托 + 未加载时自动懒加载 lab.min.js，免疫懒加载时序，任意展示位/任意时序点击都能弹窗）。🆕 2026-09-10 当前价/收益率盘中跟随刷新：盘中增量视图的「当前价(盘中)」「收益率」两列不再定格在 9:40 开盘价，改为随 intraday 快照每 10 分钟刷新——复用 已拉的 全市场实时市价 df（15:00+ 由 intraday-close 自拉一次取收盘价），更新每笔 并按 重算 （当前价与收益率两列口径一致，§22）；前端盘中活跃时段（17:50 前）每 60s 轮询重拉重渲染，价格跳变即时可见，17:50 后随视图降级自动停轮询（复用 判定）。
v1.1.20（2026-10-17 合入）
- 🔹 凯利冻结孤儿断档根治 + 补账（§5.4⑥ 数据层人口口径修正,默认组合/算法未动,测试基准仍=v1.1.7）：信号凯利冻结表孤儿买事件断档止血——引擎读侧 union 补账登记表（
config/signal_kelly_freeze_orphan_backfill.json，1,848 行 = 4 象限 × 11 模式 × 42 候选，登记表收录全部 49 条孤儿买事件——42 条即时成账（即上述 1,848 行）、7 条待行情就绪后自动成账；拍板时 36 条系 10-14 快照,同源损伤持续至 49 条），凯利页全史笔数 341,000→342,848；回滚=删或清空配置即 no-op；配套观测开关 SIGNAL_KELLY_FREEZE_ORPHAN_ALERT（云上运维开关,开启后新孤儿即告警）；依据报告 docs/ops/252-freeze-orphan-backfill-20261016.md
v1.1.19（2026-09-18 合入）
- 🔹 买入计划 3 版本漂移根治（③④⑤） — 「9-17 买入计划 3 版本漂移」根因修复三件（方案见
/tmp/kelly-rootfix-research-result.md）：
- ③ K=1 赢家随信号日 T 固化（3版本漂移根因②）：命中信号日冻结表（
signal_kelly_etf_freeze.json）的 K=1 赢家，排序/返回/展示统一取冻结时点 track_score（新增 _bk_ts 显式冻结分字段），不随 board_etf_map 双树/重生值漂移；三端同构覆盖——后端 _align_home_top1_to_backtest（app/queries.py）/ 前端 _topEtfByScore（static-site/app.js）/ 买入计划生成器 _top_etf_by_score + _kelly_sort_key（scripts/nextday_plan_generator.py），§21 公示同步（purpose-notes.js / app.js / lab.js）
- ④ board_etf_map 双树单源对齐（3版本漂移根因②）：deploy.sh 项6.1 在 build 成功后把
$REPO/data/board_etf_map.json 同步到 git 树 $GIT_REPO/data/ + 双树哈希校验（§22 一致性），哈希不一致阻断 deploy——双树同源，根除「同信号不同树读不同 board_etf_map → 冻结表各批 track_score 分叉」的漂移源
- ⑤ auto_trade_steps 过去执行日冻结（3版本漂移根因③）：
_idempotency_check 入口加 gate——buy_date <= 运行日 today 时，已有 seq1 行一律 skip（禁 replace 改写）、无 seq1 行也 skip（禁 append 补登）；主链 buy_date=T+1>today 不受影响，回填段历史组冻结保持
v1.1.7（2026-08-27 合入）
- 🔹 S06 动态模式切默认基座（
fb13dbde8/ff930e657）：S06·大盘领先切换由可选档升为 v1.1.7 起默认基座（common.js _KELLY_FADE_DEFAULT_MODE="s06" 单源），选址依据=综合 auto 王者，用户拍板观察期
- 🔹 S06 AI 降亏灰标修复（
6c057c43e）：UI 灰标（删除线+置灰）在新增默认态不生效的 bug 修复
- 🔹 仅显示可用信号 Step2 死码根修 + keptMap key 化（
75a0c1611/a2386f39f）：当日已满行从未被隐藏的过滤失效修复，_posCapKeptMap 改 key 字符串
- 🔹 TDZ 修复（
a8027ae14/e54eeb565）：_dayItems→dayItems 消除报错
- 🔹 X 计数口径五处对齐「当日主推」（
66f581af4/132dd191a/81d99fcef）：渲染/tooltip/公示/机检四处跟随 + hoverpop 前缀「K1终审」→「当日认可」
- 🔹 SEVERE 扩面（
ab5976532/012ee47f2）：etf_hist/fund_score/etf_score_list 导出失败升 SEVERE 通知 + 告警去重
- 🔹 数据源韧性批（Task#10）（
5258a3687/69e54db1d/039762d1f）：baostock 降并发限速、akshare 东财三级兜底转正
- 🔹 fundnav 止血（
e9be32a4d/8b671f549）：exp_fund_nav 失败升 SEVERE + 时序倒挂 export 前置过闸 + mismatch 文案修正
- 🔹 sw_801030 移除（
49a644d21/eb6a40693）：化工ETF易方达（158017）上市 kw 命中收录，空数组名单移除
v1.1.6 前置批次（2026-08-24 合入）
- 🔹 has_track 口径三源统一 — 「有跟踪ETF」归类实现 bug 根修：初版只装 none 漏装 null，补装后 UI 文案/产品文档/代码三源对齐；实测成交基笔 1,604→1,982（+378，null 全部进卡，九模式同值），勘误与复核见
docs/kelly/analysis/has-track-null-count-audit-20260825.md
- 🔹 X1 键扩围 none+null 整卡 — NEW14+1·15键可选档的「整剔有跟踪ETF象限」从只剔 none 扩为 none+null 整卡，与凯利区 etf_has_track 卡 / 首页筛选档4口径完全统一；扩围前宣传数字已作废标注，正式穷举回测待重算
- 🔹 北证50 兜底入样关停 — board_etf_map 空数组指数不再从冻结表 prepend 兜底（
config/universe_rules.yaml 显式登记），兜底唯一实例 bj50→159543 为全站最弱关联（3.9 分/近一年反向 49pp）；新信号不再兜底入样，738 笔历史残留交易待下次重跑回测自然清除
- 🔹 信号对错判定窗统一 N 日到期冻结窗（#46） — 全站信号至今盈亏/对错统计统一「N 交易日到期冻结」口径（根治卖类近半错被 V 回冤枉/买类四成水分的双向失实），默认 10 日可切 15 日（前端
_sigWinN 一键切换，w15 字段全量产出）
- 🔹 大 JSON 瘦身 — etf_score_list hold/buy/sell 三分件去 indent 改 compact 序列化，hold 实测 16,396,654→8,594,279 字节（约 15.6MiB→8.2MiB）省 47.6%（round-trip 解析结构零变化；初版按四舍五入值误标 49.5%，2026-08-24 按实测字节校正）；大文件 fetch 超时批量补齐至 60s
- 🔹 机检路径根修 —
check_universe_alignment.py trades 校验改 static-site/data 活产物优先 + data/ 回退，根治「断言3 长期校验旧副本」的机检盲区
- 🔹 外部 reviewer（codex）协作机制上线 — git ref 通道发起独立交叉验证（外部沙箱只读盲审，防内部结论锚定），两轮审计 PASS 报告归档
docs/codex-reviews/（协议见 docs/codex-collab-protocol.md）
C. 集成与体验
让数据不止在看板里：主动推送、移动端、多主题随取随用。
🏗️ 系统架构
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ 采集层（多源互备） │
│ mootdx(TCP) BaoStock 腾讯 东财 同花顺 申万 │
│ 中证指数 HKEX/CCASS CFFEX cninfo 美指/黄金 │
│ 异源兜底: 美财政/HKEX JS/东财数据中心/上交所期权IV │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
│ 云上 systemd timer 定时调度
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐
│ 17:50 update_all 并行流水线 │ 盘中每10min intraday 快照 │ 盘后 export+deploy │
│ (采集→末尾统一1次deploy) │ (R2 实时,不推 main) │ (增量导出,4遍→1遍) │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ 存储层（R2 / CF Static Assets） │
│ 全量品种/大range历史序列 → R2 桶 ssd.fx8.store │
│ 小状态文件 → CF Workers Static Assets │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
│ git push main → CF 自动 deploy
┌──────────────────────────▼──────────────────────────┐
│ 前端层（多端一致） │
│ 主站 ss.fx8.store CF Workers (br压缩+_headers) │
│ 备站 sss.sugas.site GitHub Pages │
│ 备站 s.sugas.site MaoziYun │
│ dataUrl: -all/5y/3y 大文件直连 R2 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
│
┌──────────────────────────▼──────────────────────────┐
│ 浏览器端（SPA + SW） │
│ 原生JS + ECharts · Service Worker 版本化缓存 │
│ PWA · 4主题 · 分时1min自愈轮询 · 通知 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
│ 交易信号（可选接执行）
┌──────────────────────────▼──────────────────────────┐
│ 自动交易执行（可选 · 独立仓库 thsautoorder） │
│ easytrader 二次开发 · 验证码识别 · API 队列监听 │
│ 看板交易信号 → 自动下单（程序化需备案） │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
数据流：多源采集（防单源封禁，互备降并发）→ SQLite 主库（sentiment.db / etf_national_team.db）→
指标计算 → 静态 JSON 产物 → R2/CF 分发 → 前端渲染；小文件走 CF，大文件走 R2 直链，manifest.json + sha256 全程可校验。
异源兜底（2026-08-15 新增）：核心指标自动切换真异源（不同 host/供应商，非伪多源）多重兜底——us10y（东财▶美财政部 CSV）、hk_south（东财▶HKEX 官方 JS 反算南向净买额）、cn10y（中债▶东财 datacenter）、gold 沪金（新浪▶东财 futsseapi）、a_turnover_rate（腾讯▶东财 push2delay）、美股/全球指数（新浪▶东财 push2）；QVIX 3 重：主源 optbbs → 备 A 上交所官方期权 IV 方差互换自算（T+1 可历史回填）→ 网底本地 RV（口径不同已公示）。每次采集落 daily_metric.source 归属标记（treasury/hkex/em/sse/rv_local）溯源，collect_health/log 记录切源，消费方零改动；QVIX 算法公示见 docs/qvix-rv/qvix-data-sources.md（CBOE VIX 方差互换、math.erf 无 scipy 依赖）。
前端展示的交易信号可接自动交易执行（可选，easytrader 二次开发 → thsautoorder，独立仓库）。
🛠️ 技术栈
| 层 | 技术 |
|---|
| 后端 | Python 3.11 + FastAPI + SQLite（sentiment.db / etf_national_team.db） |
| 采集 | mootdx（TCP 全 A 日线 16M 行）+ BaoStock（校验）+ 腾讯/东财/同花顺（互备）+ 申万/中证/HKEX/CCASS/CFFEX/cninfo |
| 前端 | 原生 JS + ECharts（分时/恐贪/评分弹窗/信号卡/策略实验室）+ Service Worker + PWA，build_min.py 压缩 + 版本号破缓存 |
| 存储 | Cloudflare Workers（主站）+ R2 对象存储（全量品种/大 range 历史序列）+ GitHub Pages / MaoziYun（备站） |
| AI | 每日速递（2026-09-06 起默认规则版，非AI、零 DeepSeek 成本，AI 预测代码保留可随时恢复）；DeepSeek 仅用于邮件白话化 + 本地 thinking 代理（官方 DeepSeek 直连 /anthropic + thinking disabled 注入，per-role 省 token，scripts/thinking_proxy.py） |
| 交易执行 | easytrader 二次开发 → thsautoorder（独立仓库）：验证码识别 / API 接口队列监听 / 可用性提升 |
| 调度 | 云上 systemd timer：17:50 主采集并行流水线 / 盘中每 10min intraday 快照 / 盘后 export+deploy / futures/lhb/rzhb/etf-national-team/backfill/lab-auto/schedule-monitor |
| 部署 | GH Actions deploy-cf.yml + wrangler deploy（加速 20min→1-2min），push main 自动上线 |
特点：
- 全量免费数据源，无 API key；多源互备防单源封禁
- 指标配置驱动（
config/indicators.yaml），增删改不动核心代码
- 双部署：动态版（FastAPI 实时查询）+ 静态版（预生成 JSON，CF Workers + R2 CDN 加速）
- 历史 10 年回溯 + 数据一致性铁律（N 展示位 / N 缓存同版同步）
🎓 参考与致敬（References & Acknowledgements）
本项目的很多模块站在开源社区 / 学术界 / 公开数据源的肩膀上。在此逐一致谢 —— 致敬不是贴标签，是"我真的用了，且说清用在哪"。
📐 数据挖掘方法论（降亏过滤多轮挖掘）
用途：策略实验室 的凯利回测，从 44,832 笔真实模拟交易 中反推「系统性亏损特征组合」作为降亏过滤开关（v1→v4 四轮挖掘，最终 Greedy 组合净提升 PF 1.285→1.713，净 +149 万）。
| 方法 | 致敬来源 | 本项目用在哪 |
|---|
| 子群发现 Subgroup Discovery | Lavrac/Flach/Kavsek《Adapting classification rule induction to subgroup discovery》(2002)；Atzmueller (2015) 综述；pysubgroup WRAccQF | v3 找高纯度"亏损显著过代表"子群，支撑"比值>2 高纯度子群"路线 |
| 决策树 CART | Breiman et al. (1984)；手写多路分裂（非 sklearn） | v3 路径提取 = 规则，路径亏损率 = 规则纯度 |
| Beam Search | 子群发现精炼启发式 (Valmarska/Lavrač/Fürnkranz 2017) | v3 子群候选搜索（depth4 beam30） |
| 对比集挖掘 Contrast Set Mining | Webb et al.; growth rate = supp_loss/supp_gain | v4 找"亏损组显著过代表"条件集（1-4 itemset 主路线） |
| 涌现模式 / JEP | Dong & Li (1999) Emerging Pattern | v4 识别"只出现在亏损组的模式"（盈利组 support=0） |
| Apriori / Closed Itemset | Agrawal & Srikant (1994) | v4 4-itemset Apriori（1502 个 ratio>3）+ 去冗余验证 |
| 贪心组合优化 | 经典贪心逐步选择 | v4 Greedy-7/15 从 930 候选产出最终 toggle 集 |
| Walk-forward 滚动验证 | 时间序列前向验证范式 | 未来 v5 方向：t-1 年选 toggle、t 年验证，防过拟合 |
| Decision Set 互斥规则集 | 规则集互斥设计 | 未来 v5 方向：每笔交易至多命中一条规则 |
| PSM 倾向得分匹配 | Rosenbaum & Rubin (1983) | 未来 v5 方向：消除选择偏差、验证净效果非混淆因素所致 |
| 漂移检测 Drift Detection | 概念漂移 (concept drift) | 未来 v5 方向：检测标志有效性随时间漂移（5 月 shift 发现雏形） |
| 4 窗口稳定性验证 | out-of-sample 验证共识 | 历轮：比值>2 + maxSh<0.60 + 逐年验证，防 5 月 shift 类过拟合 |
完整推导、文献清单与代码见项目内文档：
📐 组合降亏（特征选择 / 组合方法论，2026-08-11 新增）
用途：策略实验室 凯利回测的「组合降亏预设宏」——把已有降亏 toggle 打包成命名组合（年末季节/稳健核心/最大化降亏/1月调整），成员选择与组合验证复用国外特征选择/组合方法论（详见 docs/kelly/combo/kelly-combo-signal-research.md 调研 + docs/kelly/combo/kelly-combo-round3-verify.md 数据验证 + docs/kelly/combo/kelly-jan-adjust-combo-verify.md 1月调整元素级验证）。「1月调整」组合来自元素级重组挖掘（18,047 组合全扫描，用户"摘取要素交叉成新标志"直觉的直接产出）：5 标志要素拆解后 1 月是真空地带，1 月中旬（11-20 日）+ mid 评级为唯一新边际（比值 4.71、4 窗口全 >2、与现有标志 90% 不重叠、AI降亏过滤结构内边际 +0.3 万（2026-08-12 重跑，旧 live4 口径 +14.4 万已过时））。组合=成员 toggle 的打包宏，过滤仍走成员谓词并集（零新增过滤逻辑、幂等可叠加、组合勾选态由成员派生），满足「用户视角 N 展示位数据一致」铁律。
| 方法 | 致敬来源 | 本项目用在哪 |
|---|
| IV 信息值 / WoE（评分卡） | Siddiqi《Credit Risk Scorecards》(Wiley, 2006)，FICO 评分卡标准 | 比值（降亏%/损盈%）= 本项目"亏损组 vs 盈利组偏斜强度"的 WoE/IV 交易版，按比值排序选成员 |
| mRMR 最小冗余最大相关 | Peng, Long & Ding (IEEE TPAMI, 2005) | 组合成员两两 Jaccard 重叠率 <40% 判据（低重叠=去相关互补） |
| RFE 递归特征消除 | Guyon et al. (Machine Learning, 2002) | 组合成员逐一 drop 验证边际贡献（v4 Closed Itemset 去冗余已实现） |
| Lasso / Elastic Net（L1 稀疏） | Tibshirani (JRSS-B, 1996)；Zou & Hastie (JRSS-B, 2005) | 若未来做"成员加权评分"式组合，Lasso 给成员稀疏权重 |
| 特征聚类 + 多重共线性 | López de Prado《Advances in Financial Machine Learning》(Wiley, 2018) Ch.8 | 组合成员先做交易集重叠聚类（同簇只留最强代表），直接决定"进组合/排除谁"；重要性须 OOS 算、高相关特征先正交化 |
| DSR / PBO 防过拟合度量 | Bailey & López de Prado (JPM 2014 / JCF 2017) | 1502 itemset 挖掘后组合选择的多重试验惩罚（本项目用 maxSh+4 窗口近似） |
| 多重检验校正（t>3 / FDR） | Harvey, Liu & Zhu (RFS 2016)；Benjamini & Hochberg (JRSS-B 1995) | 成员进组合阈值比单次检验更严（4 窗口全>2 + maxSh<0.6 双门槛） |
| alpha 组合收缩 | Kakushadze《101 Formulaic Alphas》(2016) | 标志高度相关时组合权重应收缩→组合选低相关成员 |
| 低相关因子分散组合 | Asness, Frazzini, Israel & Moskowitz (JPM 2014) | 组合跨独立经济逻辑线（11/12 月末、纯非五月、广谱 Greedy），不堆叠同逻辑标志 |
| Walk-forward 滚动验证 | Pardo《The Evaluation and Optimization of Trading Strategies》(Wiley, 1992/2008) | 组合评估标准流程：t-1 年选成员、t 年验证（pre2025 选样/2025+ 验证两段全 >2 才稳） |
| 决策集互斥规则集 | Lakkaraju, Bach & Leskovec (KDD 2016) | 组合优先低重叠成员（决策集宽松版），现用并集幂等无害 |
🤖 多 Agent 协作模式（traderagent 启发）
用途：本项目用多 agent 分工做开发协作——调研 agent（只读定位根因）→ 实施 agent（写码）→
reviewer agent（独立批判性查影响面 + 回归冒烟测试）→ 测试 agent，配 cron 兜底轮询 + 进度文件回写，
借鉴 traderagent 风格的多智能体团队模式（原版 tradingagents / 中文改版 TradingAgents-CN，分析师/研究员/交易员/风控分工协作）来组织工程流水线：
- 数据产品线：采集 agent（多源互备）→ 计算 agent → 上线 agent（deploy 三站验证）
- 开发质量线：实施 → reviewer（独立 review 防改坏老功能）→ 主控逐字验收
- 复盘线：总结 agent（过错/经验沉淀）→ 复核 agent（独立复核防总结跑偏）
- 内容生产线：
每日 AI 速递 的预测编排受 TradingAgents-CN/原版 TradingAgents 多智能体辩论架构启发（多角色辩论收敛）——6 个角色子 prompt（技术/资金/情绪/风控/研究员/主编）各自只注入对应数据域、独立分析后互相校验/辩驳，再由主编合成白话解读（不做交易决策角色，合规）。但预测所用的方向锚信号胜率、因子权重为自研 8 年数据挖掘成果（见 docs/ai-predict/ai-predict-direction-market-winning-signals-20260820.md），非抄 TradingAgents；TA 仅提供多角色辩论编排的组织形式启发。
工程规范与协作机制详见 CLAUDE.md（§2 监工 loop / §11 通知兜底 / §15 回归 / §16 agent 画像）。
🤖 外部交叉验证 reviewer（codex CLI）
用途：版本发布前的外部独立盲审——经 OpenAI codex CLI 以只读沙箱身份做交叉验证，防「内部实施↔内部 review 同源盲区」。协作机制：Claude 主控调 scripts/codex-review-request.sh 把审计范围打包成 git ref（refs/codex/req/<id>）→ codex 在独立环境读仓库执行影响面 grep / 冒烟测试验证 / 口径交叉核对 → 报告 JSON 回传 /tmp/codex-reports/ → 主控校验归档至 docs/codex-reviews/。codex 不 commit、不 push、不改源码；2026-08-24 首轮 v1.1.4→v1.1.6 前置两轮审计均 PASS，揪出 QTH 全史快照前视取舍、tester skill 缺规范挂接等内部 review 未覆盖项。协议全文见 docs/codex-collab-protocol.md。协作通讯走信号桥（2026-08-26）：scripts/agent_inbox_watcher.py 常驻监听 /tmp/codex-reports/signals/ 双收件箱（2 秒文件轮询，待机零模型调用），发单秒级拉起 codex exec、报告回传自动 schema 机检 + 推飞书，替代 cron 盲轮询的 7-8 分钟延迟——链路全图、launchd 部署模板与利弊分析见 docs/codex-signal-bridge.md。
📋 每日速递（2026-09-06 起默认规则版，AI 预测已退役）
用途：每日速递 邮件 —— 收盘后生成 daily_brief 白话解读（情绪拐点 + 信号汇总 + 合规 gating），
邮件正文对 期货风向 / 公募基金 做白话化改写，让"机器算出来的数字"变成"人读得懂的话"。
生成方式（2026-09-06 用户拍板：砍整链退规则版）：默认由 规则版 生成（generate_rule_brief，内置规则拼装 复盘·趋势·关注·风险 四段 + 方向/区间断言，零 DeepSeek API 成本，产出 meta.version=rule）；定时入口（run_daily_brief.sh 20:40）与手动 CLI 默认都走规则版。AI 预测代码（多角色 run_multi_agent / 单 prompt build_prompt+call_deepseek / parse_ai_output）全部保留未删，config/daily_brief.yaml 的 ai_prediction_enabled 改回 true 即可恢复 AI 主链路；--mock/--rule-only 测试 flag 仍保留。
订阅推送延伸（2026-08-17）：速递内容经 Cloudflare Workers KV（订阅者管理 + api_key 鉴权）与标准 SMTP（config/email.json，smtp.resend.com，2026-08-17 起）实现「生成即推送」订阅服务，daily_brief.json 生成后自动送达订阅者邮箱/Webhook/飞书，避免用户自行上站查看。
影子模式验证（2026-08-20，已于 2026-08-28 关闭，历史供参考）：AI 预测 方向锚/归因升级曾处于影子验证期——线上输出零改动（direction_anchor_enabled/reflection_factor_attribution_enabled 默认关，prompt 逐字不变），后台按 date 把「方向锚会预测什么方向」旁路落盘 data/brief_shadow.json，次日盘后由 scripts/aggregate_shadow.py 对账真实方向，聚算 7 个真实交易日影子命中率，用数据决定开/不开/改（契约全文见 docs/ai-predict/ai-predict-shadow-validate-20260820.md）。影子是旁路记录，不发邮件/通知、不写主链。
🔉 AI 预测语音播报（edge-tts）
用途：首页每日速递 🔊 播放按钮朗读预测文本。基于开源库 edge-tts（MIT）—— 调用微软 Edge"大声朗读"的免费在线 TTS（非 Azure 商用，无 key/无计费），在服务端（gen_daily_brief.py）把预测合成 daily_brief_tts_<date>.mp3（音色 zh-CN-XiaoxiaoNeural）上传 R2，前端用 <audio> 播放；合成失败不阻塞主流程、前端隐藏按钮降级（备选浏览器 speechSynthesis 兜底）。⚠️ 2026-09-06 起默认规则版不合成语音（gen_daily_brief.py 仅对 ai/ai-multi 版本合成），该按钮仅历史 AI 条目可见。依赖微软免费服务、无 SLA，微软调整协议时升级 edge-tts 包即可（见 docs/ai-predict/ai-predict-tts-plan.md）。
📧 邮件通知（Resend）
用途：全站邮件通道 —— 信号/每日速递/告警/订阅推送 + 留言箱新留言提醒站主（#82：留言保存成功后由 Cloudflare Worker 直调 Resend HTTP API（api.resend.com/emails，Bearer 认证）发提醒邮件，try/catch 尽力而为，任何邮件失败不影响留言主流程）。2026-08-17 起邮件发送从 smtp.163.com 切换到 Resend（smtp.resend.com SMTP + HTTP API 双通路共用一把 key，发件地址 [email protected]），Python 侧走 SMTP、Worker 侧走 HTTP API。
Worker 内发信原方案 MailChannels 免费集成已于 2024-06-30 停运（官方公告），故改走 Resend。
🎨 顶部 SVG banner 艺术字（DeepSeek 辅助设计）
用途：README 顶部 TDSIGNAL 渐变辉光 banner（A股 · 港股 · 全球 + ◆ ONLINE ◆）——由 DeepSeek 设计艺术字方案、本项目做主题适配（无线电主题标签改为项目实际覆盖范围）。
📄 文档渲染（Python-Markdown）
用途：/guide.html「理财专员使用指南」站内页 = 把 docs/理财专员使用指南.md 用 Python-Markdown（tables/fenced_code/toc/sane_lists 扩展）渲染成静态 HTML，自动生成目录锚点 + 表格，随代码树 rsync 上线（纯静态零 JS）。
🔁 自动交易执行（easytrader → thsautoorder）
用途：把看板交易信号接上真实下单执行（可选独立模块，不进主站点运行链路）。基于开源库
easytrader（MIT，模拟操作同花顺等客户端 + miniQMT 官方接口模式）做二次开发，
产出独立仓库 thsautoorder 独立迭代。二次开发点：验证码识别（登录稳定性）、
API 接口队列监听（看板信号 → 下单指令）、可用性提升（客户端版本变化自愈）。
📦 本仓库以 git submodule 方式关联 thsautoorder：easytrader_deploy/ 目录 = submodule，指向 https://github.com/xp13465/thsautoorder（自动跟随新仓库迭代）。git clone 本项目需加 --recurse-submodules 才会拉取该子模块；已 clone 的项目用 git submodule update --init 补拉。
⚠️ 合规：程序化交易（含低频）须备案，未备案即交易 = 违规（详见 NOTES.md 调研）。本看板只出信号不自动下单，自动执行模块独立可选。
🧪 前端验收脚手架（Playwright）
用途：把「看图验收」变成「程序化断言」的通用内部工具 —— 主控看不了图片，用
Playwright（MIT）headless Chromium 抓 console 报错、网络请求、
DOM 断言、语义结构树，全是文本可直接读。工具在 scripts/playwright-accept/（accept.js /
snapshot.js / ticker-check.js / verify_sigkelly_y1_render.mjs），纯验收不碰业务代码，供 reviewer/tester 派单复用。
verify_sigkelly_y1_render.mjs = sigkelly 渐进加载「y1 先渲染」验收（route 拦截分片制造可控时序：hold 阶段2 → 断言
y1 先渲染 + 阶段1 数字与全量后逐 cell 一致 + 全量后无占位残留，无痕 context 零 localStorage）。
仅内部开发/测试工具，不进站点运行链路；致敬 Playwright 驱动浏览器的 console/网络/DOM 自动化能力。
📚 公开数据源致谢
本看板以免费公开数据源为主（无 API key），并于 2026-09 试点接入同花顺 FAPI 官方 API（带 key，仅供兜底互证，key 存 .env 不入库不入日志）。没有这些开源项目与公开接口，就没有这个看板：
| 数据源 | 用途 | 类型 |
|---|
| mootdx | 全 A 股 TCP 日线（历史 10 年回溯） | 开源库 |
| BaoStock | 指数/日线校验与补采（8/10 指数 + kc50 兜底） | 开源库 |
| akshare | 东财/新浪/腾讯行情统一接口 + 场外公募基金基础信息（基金经理/费率/规模/成立日/投资策略等，#79 基金评分基础字段） | 开源库 |
| a-stock-data | 策略实验室回测信号生成（scripts/lab/*.py runtime import gen_buy_signals / gen_sell_signals）+ 采集层东财防封 / 腾讯行情实现参考其 SKILL.md | 开源仓库（代码复用） |
| 腾讯行情 / 东财 push2 | 盘中分时批量实时 + 主力资金 | 公开接口 |
| 同花顺 | 概念板块/行情批量 | 公开接口 |
| 申万宏源 / 中证指数公司 | 行业分类与指数行情 | 公开数据 |
| HKEX / CCASS | 港股指数 + 北向持仓披露 | 公开数据 |
| CFFEX | 期货机构持仓 | 公开数据 |
| cninfo | 公募基金 / ETF 持有人结构 | 公开数据 |
| 同花顺 FAPI（金融开放平台） | A 股全市场日线 T+0 dump（2026-09 转正 app/collector/fapi_daily.py 写 fapi_daily_raw，兼任：①mootdx 空/断片自动兜底（挂 width 采集链，width_history.py 无 mootdx 序列日期自动补 FAPI）②北交所 920 段 341 只日线源（独立 30% 档宽度 a_bj_* 指标）③双源互证校验（check_data_integrity.py 挂 deploy 链，两源 close 差异率>0.5% 告警 FAIL）；方案见 docs/fapi/fapi-integration-plan-20260901.md） | 官方 API（带 key，key 仅存 .env 不入库不入日志） |
| 美财政部 CSV | us10y 异源兜底（东财失联时，data.treasury.gov） | 官方公开数据 |
| HKEX 官方 JS | hk_south 南向净买额异源反算（SSE+SZSE Buy-Sell，JS 从 datacdn.rscd.org.hk 拉当日指数净买额数据） | 官方公开接口 |
| 东财数据中心 | cn10y 国债收益率异源兜底（ RPTA_WEB_TREASURYYIELD） |
数据源细节、采集时点与合规说明见 docs/data-sources.md。
🌍 TradingView 免费行情小部件
用途：首页底部「🌍 全球市场行情 · TradingView」折叠区（2026-08-26 新增）——嵌入 TradingView 官方免费小部件三件：全球品种跑马灯（黄金 / BTC / ETH / SOL / PAXG / 美债10Y / 标普500 / 纳指100 / 原油）+ 美股热力图（SPX500 成分股按市值成块、涨跌着色、行业分组）+ 加密货币热力图（按市值成块、24h 涨跌着色）。纯前端 embed script 直连 TradingView CDN 渲染，不经过本站后端。默认整体收起：收起态页面不含任何 TradingView 脚本与请求（零外部请求，保首页加载速度 + 加密货币等内容风控隔离），点展开才懒加载注入；不做记忆，每次进页默认收起。
| 小部件 | 致敬来源 | 本项目用在哪 |
|---|
| Ticker Tape 跑马灯 | TradingView Widgets（web component tv-ticker-tape） | 首页底部全宽横幅：全球宏观品种行情滚动 |
| Stock Heatmap | 同上（embed-widget-stock-heatmap.js） | 首页底部左列：S&P500 市值 × 涨跌 × 行业热力图 |
| Crypto Coins Heatmap | 同上（embed-widget-crypto-coins-heatmap.js） | 首页底部右列：加密币种市值 × 24h 涨跌热力图 |
致敬 TradingView 免费提供高质量行情可视化小部件。
🤖 飞书开放平台（lark-oapi）
用途：notify.py 飞书发送渠道 + feishu_ws_listener.py 长连接接收进程（企业自建应用收发一体）。
| 能力 | 致敬来源 | 本项目用在哪 |
|---|
| 飞书开放平台（自建应用） | 飞书开放平台（中国版域名 open.feishu.cn） | 发消息 API im/v1/messages（tenant_access_token 鉴权）+ 长连接事件订阅 im.message.receive_v1；应用进 3 群按 chat_id 分组路由 |
| lark-oapi 官方 SDK | lark-oapi（官方 Python SDK） | feishu_ws_listener.py 用 lark_oapi.ws.Client（WS 长连接，SDK 自带断线重连）收群消息，事件分发器 EventDispatcherHandler.register_p2_im_message_receive_v1 |
完整实现、3 群映射与接收落盘格式见 docs/feishu-bot-integration-plan.md。
📊 数据开源（全量数据在独立数据仓库）
本看板代码 MIT 开源；每日盘后产出的全量数据在独立数据开源仓库
trade-data-signal-staticdata（数据开源门面）：
- JSON 数据产物（857 个文件 / 约 943MB）：情绪指数 / A股宽度 / 港股 / 全球 / 行业概念 / ETF 国家队 / 44 指数全历史 等，
在 R2 公开桶
https://ssd.fx8.store/ 直链下载，无鉴权、无需 API key
- 原始 SQLite 数据库：
sentiment.db / etf_national_team.db / stock_daily.db / public_fund.db
打包 tar.gz 挂在数据仓库 GitHub Releases
- 授权：CC BY 4.0，第三方声明见数据仓库 NOTICE
研究 / 复现 / 离线使用时一键复原全部数据集：
git clone https://github.com/xp13465/trade-data-signal-staticdata.git
cd trade-data-signal-staticdata
bash fetch_data.sh # 按 manifest.json 从 R2 下载全部 JSON（约 1GB，可重复跑，已下载自动跳过）
- 数据清单
manifest.json（含 url / size / sha256 校验）与还原脚本 fetch_data.sh 均在数据仓库
- 在线按需拉取单个文件（无需 clone）：
curl -o overview.json https://ssd.fx8.store/data/overview.json
- 核心数据文件：
overview.json 今日快照 / sentiment-*.json 情绪历史 / a-stock-*.json A股 32 指标 / industry-*.json 行业概念 / etf_national_team-*.json 国家队 ETF / futures.json 期货持仓 / index/{id}-all.json 44 指数全历史 / intraday_snapshot.json 盘中快照
- 字段说明与数据字典：见
docs/data-dictionary.md（字段说明）与 docs/data-sources.md（数据源与采集时点）
🚀 快速开始
# 1. 安装依赖（国内镜像）
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt
# 2. 初始化数据库
.venv/bin/python -m app.db
# 3. 首次回填历史数据
.venv/bin/python -m app.backfill
# 4. 启动看板（二选一）
cd /Users/linhuichen/code/trade-data && /Users/linhuichen/code/trade/.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 # 动态版:看页面 + 调 /api/* 读 DB
# ⚠️ cwd=trade-data/ 让 app/db.py .absolute() 读最新主库(trade-data/data/sentiment.db),非 trade/ 滞后镜像
# 或纯静态:python -m http.server -d static-site --port 8000
# 浏览器打开 http://localhost:8000
定时采集（每交易日 17:50，update_all 主采集）
生产定时任务 2026-09-12 起迁云上 systemd timer（阿里云 Ubuntu 22.04，41 个 .timer 单元在 /etc/systemd/system/（2026-10-05 实测），统一前缀 trade-，时点与旧 launchd StartCalendarInterval 完全一致，详见 docs/deploy/systemd-units-20260912.md）；日志仍在 data/logs/。本机 mac 纯开发不跑生产定时任务（launchd 已废弃，查 launchctl 是错的）。
# 云上启停/查看主采集（17:50 update_all）
ssh -i ~/tdsignal.pem [email protected]
systemctl enable --now trade-update-all.timer # 首次启用（含 17:50 时点）
systemctl status trade-update-all.timer # 查看下次触发时点
或一键脚本 bash scripts/update_all.sh（采集 + 静态导出 + 推送部署，云上执行）。
采集时点
- 17:50（CST） 主采集
scripts/update_all.sh：4 条并行 pipeline（core 快核心 / width 慢宽度 / futures 期货 / stock_daily 后台死端）只采集+计算写 DB，末尾统一 1 次完整 deploy（O1 收敛，原 4 遍→1 遍，省 50-58min）+ export 增量导出（ab#39，只重算源数据已变化的 JSON，必更白名单 overview/信号类强制全量），约 30-40min 跑完，当日下午即可看到当日数据
- 09:35–15:00 盘中 每 10 分钟跑
intraday_snapshot 推 intraday_snapshot.json 实时快照（走 R2 实时，不推 main）
- 另有辅助 systemd timer（futures/lhb/rzhb/etf-national-team/backfill-evening/lab-auto/schedule-monitor 等，云上
/etc/systemd/system/ 共 41 个 trade-* 周期单元，2026-10-05 实测；清单见 docs/deploy/systemd-units-20260912.md）
- 非交易日跳过采集仅 deploy + check_signals；交易日盘中 09:30-15:30 拒跑全量 export+deploy（防覆盖 intraday 实时版）
📁 项目结构
app/
├── collector/ # 采集层（mootdx/baostock/腾讯/东财 多源互备 + em_get 防封）
├── compute/ # 计算层（signals 买卖点 / sentiment 情绪分 / cross 跨市场分）
├── queries.py # 共享查询层（22 函数 DRY，main.py/export.py 共用）
├── db.py # SQLite schema
└── main.py # FastAPI 端点（挂载 static-site/ 到根 /，/api/* 读 DB）
static-site/ # 前端（Cloudflare Workers 部署；FastAPI 动态版挂载根 /）
config/indicators.yaml # 指标注册表（增删改这里）
scripts/ # 采集/部署/一键更新/构建压缩脚本
launchd/ # 历史 plist 存档（生产任务已迁云上 systemd timer；仅 agent-inbox-watcher 本机用）
docs/ # 文档（数据字典/数据源/数据挖掘文献/回测分析/许可声明）
docs/kelly/ # 凯利回测专题文档子目录（2026-08-14 按主题拆分: mining挖掘/combo组合/position仓位/backtest-ai多AI回测/toggle降亏开关/analysis费率·分析）
详细文档：
📡 监控与告警
- schedule_monitor：定时任务状态监控（云上 systemd timer 触发，异常自动发邮件，告警去重，15min 周期不轰炸）
- 告警三级分级 + 同源降噪：critical 立即推送 / warning 30min 聚合批发 / info 只记 dashboard（
scripts/notify.py send_tiered）；warning 聚合链路带同源指纹降噪——归一化指纹 4h 固定窗内同源告警不再逐条入队，合并为「[第N次]」频次标注一封发出，恢复类消息（[恢复]/[72h恢复]）自动清零重新计，窗口内恶化翻倍或升级 critical 自动穿透绝不吞真告警（2026-08-26）
- check_data_integrity：数据产物完整性校验（deploy 前置，关键 JSON 空值率超标即阻断上线）
- check_r2_consistency：R2 / CF / MAIN 三站互比一致性巡检（local 差异仅提示；数据一致性铁律）
- cloud_unit_patrol：云上 systemd unit 直连巡检（#191，云上
trade-cloud-unit-patrol.timer 每日 08:27）——直连 /etc/systemd/system/trade-*.{service,timer} 真 unit，与仓库固化快照 docs/deploy/systemd-units-cloud-snapshot.txt 逐字段全量比对（scripts/systemd_timeout_gradient_audit.py --check-snapshot），漂移即 notify 告警（含哪个 unit / 哪个字段 / 云上值 vs 快照值）。消 #189 merge 闸门 7.8 的「快照陈旧」窗口（7.8 只保证 doc §2 == 快照，本巡检补「快照 == 云上当前」）；仅告警不改生产
- check_universe_alignment：凯利回测/首页AI建议「入样宇宙规则」对称校验（deploy 前置，CLAUDE.md §23.6 治理）——自动比对 overview 每信号
_bt_in_universe ⟺ board_etf_map 重算入样判定、候选信号类型 ⊆ 白名单（config/universe_rules.yaml buy_whitelist）、回测交易无排除类别（债类 cgb_/情绪 s./商品 g./港股行业 hk_/空数组 ftse100·kospi）记录、yaml 排除类别 ⟺ map 实际缺失 key，任一 FAIL 阻断上线（同 §22 数据一致性校验逻辑）
- self_heal：盘中保护 update_all，脚本吞异常（exit=0 假成功）自动识别
- 分时自愈轮询：前端 1min 轮询 5 阶段自愈（超时/去重/降频/心跳/切前台清 in-flight），7x24 不卡死
- mac 休眠根治：pmset 工作日唤醒 + caffeinate 防跑期间休眠
⚠️ 声明
本看板仅供学习研究，不构成投资建议。买卖点信号为历史回测参考，胜率接近随机，不可作为独立交易依据。
数据准确性受数据源限制，请以官方披露为准。数据挖掘发现的降亏标志为统计特征，存在过拟合与漂移风险，使用前请复核 4 窗口稳定性。
🔐 凭证安全提示（2026-09-12 PURGE_SECRET 泄漏事件）：PURGE_SECRET（CF /api/purge-cache 清缓存凭证）曾在公开仓库 git 历史中短暂以明文出现（已从 head 快照去除，改为 EnvironmentFile 从服务器 .env 读）。2026-10-03 用户拍板翻案并已轮换：旧值自 09-12 泄漏后公开 21 天，harm 边界经复核仅限清缓存（能力有限但无必要持续承担），趁国庆休市窗口完成 4 处轮换（Worker secret + 本地/云上三处 .env），验证新值 200 / 旧值 403，旧值已全部失效；历史明文无法被常规 diff 扫到，未 force push 清历史。⚠️ 任何新 secret/凭证切勿明文提交进 git，一律走 trade-data/.env（gitignored）+ EnvironmentFile/环境变量注入；请勿再次引入同类敞口。改 CF Worker secret 前先过前置守卫检查（wrangler versions list + deployments list 确认 latest 已部署，不满足先 deploy 规范代码再改，避免「latest isn't deployed」拦截），全文见 docs/ops/sop-cf-secret-rotation-guard-20261003.md。
📄 License
数据来源均为公开免费数据源（akshare / mootdx / BaoStock / HKEX / CCASS / 东财 / 同花顺 / 申万 / 中证指数公司 / 新浪 / 腾讯 / CFFEX / cninfo），详见 docs/data-sources.md 与上方「参考与致敬」段。
本看板仅供学习研究，不构成投资建议，详见上方免责声明。
🧭 治理模式(单人 + AI 军团)
本仓库由一个人维护:日常开发由一组带角色的 AI 会话跑(实施 / 审查 / 测试 / 调研各自独立上下文、互相把关,不让"干活的人"自己给自己发合格证),外面再套一层写死的规范与自动机检(CI 门禁 + 发布前六道关)兜底。
- 精力集中在数据与信号本身,不做社区运营:暂不接受外部 PR,有想法 / 报错 / 数据问题欢迎开 issue(会看,但排期取决于单人精力)。
- 代码与数据分仓开源(见上「数据开源」段);这套"一个人 + AI 军团"的协作规范另有一份可复用的开发协议,见
docs/sugas-dev/。
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