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토스증권 Open API 기반 AI 자동매매 시스템 — 나스닥 개장일마다 미국 전 종목을 스크리닝하고, AI 에이전트 2명의 독립 분석을 Manager AI가 통합해 매매를 결정합니다. 로컬 상시 서버가 정규장에서 결정을 집행하고, 장중에는 손절·익절 조건을 매분 감시합니다. ⚠️ 실계좌 운용 중입니다 (TOSS_DRY_RUN=false). 모든 주문은 가드레일(services/trading.ts)을 통과해야 전송됩니다. 투자 자문이 아니며, 손실 책임은 사용자에게 있습니다. 개장일마다 스케줄러가 자동으로 돌립니다. 시각은 한국시간(KST) 기준이고, 미국 서머타임 중 정규장은 22:30~05:00입니다. 에이전트 두 명은 서로 다른 회사 모델이어야 합니다. 같은 모델이면 관점이 겹쳐서 "독립 분석가 2명 + 중재자" 구조가 무너집니다. 규칙서(data/report/manager_playbook.md)는 Manager가 따르는 조언 계층이고 매주 다시 쓰입니다. 아래 규칙은 LLM이 멈춰도 동작하도록 감시기가 코드로 직접 집행합니다. 2차 익절과 트레일링 값의 근거 (2026-09-29 조정): 1차 익절 7건을 추적해 보니 이후查看完整 README ↗
토스증권 Open API 기반 AI 자동매매 시스템 — 나스닥 개장일마다 미국 전 종목을 스크리닝하고, AI 에이전트 2명의 독립 분석을 Manager AI가 통합해 매매를 결정합니다. 로컬 상시 서버가 정규장에서 결정을 집행하고, 장중에는 손절·익절 조건을 매분 감시합니다.
⚠️ 실계좌 운용 중입니다 (
TOSS_DRY_RUN=false). 모든 주문은 가드레일(services/trading.ts)을 통과해야 전송됩니다. 투자 자문이 아니며, 손실 책임은 사용자에게 있습니다.
개장일마다 스케줄러가 자동으로 돌립니다. 시각은 한국시간(KST) 기준이고, 미국 서머타임 중 정규장은 22:30~05:00입니다.
21:50 (개장 40분 전)
① Manager 모델 사전 점검 ── 호출 불가(크레딧 소진 등)면 여기서 중단 → 앞 단계 비용 낭비 방지
② 전시장 스크리닝 유니버스 ~5,100종목 → 시총·가격 필터 → 모멘텀 스캔 → 정밀 분석 40개
→ 진입 셋업 3종(CONTINUATION·PULLBACK·STEADY)에서 5개씩 균등 선발
③ 에이전트 분석 Agent_Claude + Agent_GPT가 독립적으로 추천 (셋업별로 따로 검토)
④ Manager 통합 두 의견 + 규칙서 + 실현 원장 + 성과(환율 분리) → 결정 JSON
⑤ 사후 검증 결정이 실제로 남았는지 확인 — 없으면 실패로 보고 재시도 (최대 2회)
22:30 (개장)
⑥ 결정 집행 SELL 먼저, BUY 나중. 가드레일 통과분만 → 60초 뒤 체결 재확인
장중 (매분)
⑦ 손절·익절 감시 손절 → 전량 / 1차 익절 → 절반 / 2차 익절 → 잔량
1차 익절 이후엔 트레일링 보호선 (아래 참조)
⑧ 장중 재배치 현금 30%↑ + 보유 3종 미만 + 2시간 쿨다운 → 파이프라인 재실행
(매수 0건이 2회 나오면 그날 중단)
일요일 10:00
⑨ 주간 회고 실현 결과로 매매 규칙서를 통째로 다시 쓴다 (규칙 준수 감사 포함)
| 역할 | 모델 | 이유 |
|---|---|---|
| Manager (결정권자) | claude-opus-5-5 · effort xhigh | 판단 품질이 병목인 자리. 에이전트 실수는 규칙이 걸러내지만, Manager 실수는 곧 주문이 된다 |
| Agent_Claude | claude-sonnet-5-5 | 중간급 분석가, Claude 계열 관점 (Sonnet 5와 같은 가격) |
| Agent_GPT | gpt-6-sol | 중간급 분석가, GPT 계열 관점 |
| 주간 회고 | Manager와 동일 | 규칙서 재작성 |
에이전트 두 명은 서로 다른 회사 모델이어야 합니다. 같은 모델이면 관점이 겹쳐서 "독립 분석가 2명 + 중재자" 구조가 무너집니다.
규칙서(data/report/manager_playbook.md)는 Manager가 따르는 조언 계층이고 매주 다시 쓰입니다. 아래 규칙은 LLM이 멈춰도 동작하도록 감시기가 코드로 직접 집행합니다.
| 규칙 | 값 | 위치 |
|---|---|---|
| 최초 손절 | 평단 −8% | Manager 결정 → positions.json |
| 1차 익절 | 평단 +8%, 절반 매도 | 〃 |
| 2차 익절 | 평단 +15% 상한 (Manager가 더 낮게 주면 그 값) | watcher.effectiveTakeProfit2 |
| 트레일링 (1차 익절 이후) | max(고점 −5%, 평단 +2%) — 올라가기만 하고 내려가지 않음 | watcher.effectiveStopLoss |
| 소수점 마감 대응 | 마감 1시간 전 5분 동안 손절선 +2% 이내 포지션 선제 청산 | watcher.judgePreCutoffExit |
2차 익절과 트레일링 값의 근거 (2026-09-29 조정): 1차 익절 7건을 추적해 보니 이후 최고치의 중간값은 +10.8%였고, +19%에 닿은 건 1건뿐이었습니다. 고점에서 −7%인 추적선으로는 잔량이 대부분 +2% 바닥선까지 미끄러져 팔렸습니다. 표본이 작으니 결과를 보고 다시 조정하세요. 값은 .env에서 바꿀 수 있습니다.
computeFxSplit, computeRealizedBySellId, effectiveStopLoss 등).http://localhost:8080/dashboard — 모바일과 데스크톱을 모두 지원합니다.
트레일링 표시LLM_PRICE_* 설정 시)npm install
npm run build # tsc 빌드 — 실행은 dist/ 기준
npm start # 상시 서버: 웹 + 스케줄러 (운영은 이거 하나)
npm run report # 리포트 파이프라인 수동 1회
npm run typecheck
운영은 macOS launchd로 합니다(~/Library/LaunchAgents/com.nasdaq.autotrader.plist).
launchctl kickstart -k gui/$(id -u)/com.nasdaq.autotrader # 재시작 (배포)
tail -f ~/Library/Logs/nasdaq-autotrader.log # console.log
tail -f ~/Library/Logs/nasdaq-autotrader.error.log # console.warn / error — 실패 원인은 여기
⚠️ 배포 금지 구간: 결정이 파싱된 뒤 집행이 끝나기 전(대략 21:50~22:31 KST)에는 재시작하지 마세요. 집행기가 메모리에서 개장을 기다리고 있습니다.
⚠️
node_modules/.bin/tsc가 권한 오류를 내면node node_modules/typescript/bin/tsc로 빌드하세요.
| 구분 | 변수 | 설명 |
|---|---|---|
| 토스 | TOSS_API_KEY, TOSS_SECRET_KEY | Open API 자격증명. 허용 IP 등록 필요(유동 IP면 바뀔 때마다 재등록) |
| 안전장치 | TOSS_DRY_RUN | false = 실주문. 사용자 명시 승인 없이 바꾸지 않는다 |
TOSS_MAX_ORDER_USD, TOSS_MAX_DAILY_BUY_USD | 종목당 / 24시간 누적 매수 한도 | |
TOSS_MAX_PRICE_DEVIATION_PCT | LIMIT 가격 괴리 허용치 | |
| LLM | MANAGER_MODEL, CLAUDE_MODEL, LLM_MODEL | Manager / Agent_Claude / Agent_GPT |
CLAUDE_API_KEY, OPENAI_API_KEY | ||
LLM_PRICE_<모델> | 100만 토큰당 USD 입력,출력 (예: LLM_PRICE_CLAUDE_OPUS_5_5=4,20). 비용 표시용 | |
| 스케줄 | REPORT_LEAD_MINUTES (40) | 개장 몇 분 전에 파이프라인 시작 |
ENABLE_SCHEDULER, AUTO_EXECUTE_DECISION | 스케줄러 / 자동 집행 스위치 | |
| 재배치 | REDEPLOY_CASH_RATIO (0.3) | 이 현금 비중 이상이면 장중 재배치 검토 |
REDEPLOY_MAX_NO_ACTION (2), REDEPLOY_MAX_POSITIONS (3) | 무행동 상한 / 동시보유 상한 | |
| 청산 | TP2_MAX_GAIN_PCT (15), TRAIL_PEAK_DROP_PCT (5), TRAIL_FLOOR_GAIN_PCT (2) | 2차 익절 상한 / 트레일링 폭 / 바닥선 |
TRAIL_AFTER_TP1 | false면 트레일링 끄기 | |
FRACTIONAL_EXIT_BUFFER_PCT (2) | 소수점 마감 전 선제 청산 거리 | |
| 성과 | INITIAL_CAPITAL_KRW, INVEST_START_DATE, TARGET_AMOUNT_KRW | 수익률·목표 페이스 기준 |
| 기타 | NEWSAPI_API_KEY, USD_KRW_RATE(환율 폴백) |
| 파일 | 역할 |
|---|---|
services/toss.ts | 모든 토스 호출의 단일 관문. 토큰·캘린더 single-flight, 401/429 자가회복, 실패 시 백오프 |
services/trading.ts | 주문 최후 관문 — 정규장·한도·잔고·티커 검증, dry-run 게이트 |
services/screening.ts | 전시장 퍼널 + 셋업 3종 풀 + 셋업 태그 저장 |
services/manager.ts | Manager 리포트 생성 + 모델 사전 점검 |
services/managerRecords.ts | Manager 입력: 실현 원장(FIFO), 성과 궤적(환율 분리·나스닥 대비), 결정→결과, 저널, 규칙서 |
services/decision.ts / executor.ts | 결정 JSON 파싱 / 주문 변환·개장 대기 |
services/weeklyReview.ts | 주간 회고 → 규칙서 재작성 (규칙 완화 금지 조항 포함) |
services/llmUsage.ts | LLM 호출별 토큰 기록 |
jobs/scheduler.ts | 매분 틱: 파이프라인 트리거·재시도·사후 검증, 감시, 재배치, 상태 스냅샷 |
jobs/watcher.ts | 손절·익절·트레일링 판정(순수 함수) 및 매도 |
storage/positions.ts | 포지션(보유 + 계획), 토스 동기화 |
storage/database.ts / sqlite.ts / migrate.ts | 저장소 계층(백엔드 선택) / SQLite 백엔드 / JSON 이관·검증·사본 내보내기 |
services/dataGuard.ts | 저장소 밖 스냅샷, 거래 기록 역행 감지 |
server/routes/dashboard.ts | 대시보드 API |
원본은 SQLite입니다 — data/db/autotrader.sqlite (Node 내장 node:sqlite, 외부 패키지 없음, gitignore).
| 테이블 | 내용 |
|---|---|
trades | 주문 감사 기록 — 직접 수정 금지. id에 UNIQUE 제약 |
decisions | Manager 결정 이력 + 집행 결과 |
positions | 손절·익절 계획, 진입 시각, 고점 |
performance_history | 일별 자산·원금·환율 |
pipeline_runs | 파이프라인 실행 결과 |
llm_usage | LLM 호출별 토큰 |
docs | 단일 문서: scheduler_state(중복 실행 방지·재배치 카운터), screen_setups(셋업 태그) |
각 행은 원본 객체를 data 열(JSON)에 그대로 보관하고, 자주 쓰는 필드는 생성 열로 꺼내 인덱스를 겁니다. 그래서 객체에 새 필드가 생겨도 스키마 변경 없이 보존됩니다. SQL로 바로 조회할 수 있습니다.
sqlite3 data/db/autotrader.sqlite "SELECT symbol, side, qty, price, traded_at FROM trades ORDER BY traded_at DESC LIMIT 5"
sqlite3 data/db/autotrader.sqlite "SELECT model, COUNT(*), SUM(input), SUM(output) FROM llm_usage GROUP BY model"
data/json/*.json은 읽기용 사본입니다. 10분마다(바뀐 게 있을 때) DB에서 내보냅니다. 열람·git 기록·되돌리기용이며, 사본을 고쳐도 DB에는 반영되지 않습니다.
stash·reset에 조용히 되돌아갔습니다(2026-10-01 /teleport 사고 — 매도 기록 2건 소실)..env에 STORAGE_BACKEND=json을 넣고 재시작하면 예전 방식으로 돌아갑니다(사본이 최대 10분 낡을 수 있음).~/Library/Application Support/nasdaq-autotrader/snapshots/로 DB 백업(VACUUM INTO)과 JSON 사본을 남깁니다. 거래 기록 건수가 줄면 대시보드에 데이터 이상 경고가 뜹니다.universe.json)와 저널·규칙서·리포트(마크다운)는 파일로 둡니다.이 시스템에서 반복된 결함은 대부분 "평소엔 맞다가 특정 조건에서 조용히 뒤집히는 판정" 이었습니다. 에러 없이 성공한 것처럼 끝났습니다.
utcToZonedTime().toISOString()이 날짜를 하루 밀어 개장일을 휴장일로 판정했습니다 → 로그는 🎉 완료 (0초 소요)였습니다startsWith('gpt-5') 판정이 gpt-6에서 뒤집혀 구형 파라미터를 보낼 뻔했습니다그래서 새 자동화를 만들 때는 실패 경로와 경계 조건을 먼저 의심하고, 결과를 사후에 검증합니다.
성과 측면에서 데이터가 가리킨 결론은 이렇습니다. 규칙(손절·익절)은 돈을 벌었고, AI의 규칙 밖 재량 매도가 손실 대부분을 만들었습니다. 그래서 개선은 모델 교체보다 재량을 줄이고 규칙을 코드로 집행하는 방향으로 해 왔습니다.
tools/add-trade.js, interactive-trade.js 등 — 토스 연동 이전의 수동 매매 입력 도구입니다. 지금은 토스 실계좌가 진실이고 trades.json은 감사 기록이라, 이 도구로 기록을 쓰면 원장이 오염됩니다.docs/GITHUB-SECRETS-SETUP.md, Supabase·Alpaca·SMTP 관련 설정 — 구 시스템(GitHub Actions + 주간 이메일) 시절의 것입니다.최종 업데이트: 2026-10-05 · 토스 자동매매 v2.x (전시장 스크리닝 · 셋업 3종 · 정규장 자동집행 · 트레일링 · 상태 패널)