AXIOM Terminal

Terminal de charting, orderflow et contexte macro mono-utilisateur (un opérateur, ses propres clés API). Crypto d’abord (spot + perp) ; tradfi / commodités en complément.

Décisions figées : voir BUILD-CONTRACT.md (renderer-first, KLineChart, indicateurs TS pur, daemon localhost hors chemin chaud, pas de multi-tenant / Electron / AggregationEngine).

Présentation

AXIOM est un poste de marché local, dans l’esprit d’un terminal Bloomberg ramené à un seul opérateur : une command line (⌘K), des mnémoniques courtes (ECO, DOM, FUNDX, SCEN…), des fenêtres flottantes avec snap et taskbar, des workspaces commutables — le tout servi par un process local unique et vos clés API.

Pour qui. Un opérateur qui veut lire le marché crypto (spot + perp) et son contexte macro depuis un seul écran, avec des sources publiques et ses accès personnels optionnels. Ce n’est pas un SaaS : pas de multi-tenant ni d’auth réseau. Les appels aux fournisseurs utilisent les droits de l’opérateur ; certains historiques exigent une clé ou un abonnement.

Lire le prix	orderflow / CVD / footprint, profil de volume, heatmap de liquidations (exécutées, estimées, niveaux réels Hyperliquid), 219 indicateurs testés
Lire le contexte	39 fenêtres à mnémonique : calendrier éco, news, corrélations, on-chain, mouvements de baleines, treemap, options, COT (synthèse + graphique hebdomadaire de l'exposition de chaque catégorie de traders), taux (dont 24 familles macro sur 8 zones) & liquidité Fed, saisonnalité, stablecoins, cycle halving…
Décider	screener, playbooks 1-clic, alertes (dont composite ET), backtest en R (stop ATR / sizing risque), coût d’exécution L2 (DOM), stress-test, étude d’évènements, journal, paper trading
Ne pas décrocher	alertes onglet fermé (macOS + Telegram optionnel), replay sur dumps officiels Binance, panneau de santé des sources

Sources automatiques : choisissez un actif dans la recherche commune ; AXIOM sélectionne une source disponible et indique sa provenance. Pour un même instrument au comptant, la source retenue est celle qui offre le plus d'historique à l'unité de temps affichée (HYPEUSDT : Bybit plutôt que Binance) ; la recherche affiche « Auto » le temps de la mesure. En cas d'échec de l'historique, il essaie une autre source compatible, sans changer la devise ni remplacer un marché comptant par un perpétuel. Les contrats Hyperliquid apparaissent explicitement sous la forme BTC-PERP. Les deux jambes des ratios sont également résolues automatiquement ; les accès nécessitant une clé restent personnels. Voir le rapport de revue et celui sur la profondeur d'historique.

Deux partis pris structurent le produit :

1. Le chemin chaud reste direct. Le front parle directement aux WebSockets des exchanges ; le daemon axiomd ne prend en charge que le lent (APIs à quota, cache, persistance SQLite, alertes). L’UI reste utilisable sans daemon.
2. Les calculs sont du TypeScript pur et testés. Les 219 indicateurs vivent dans @axiom/indicators — pas de WASM, pas de service Python — et sont couverts par des tests unitaires et structurels, dont 4 indicateurs comparés à un oracle pandas-ta (ADX, SuperTrend, Ichimoku, PSAR ; scripts/golden/), des oracles analytiques ATR/RSI/Bollinger/RVOL et des vérifications de causalité par préfixe.

Hors périmètre assumé : pas d’exécution d’ordres réels (aucune clé de trading). Le paper trading (PAPER) est une simulation locale déjà présente ; pas de multi-utilisateur, pas d’Electron.

Architecture

packages/
  types/         @axiom/types       — contrat de données partagé
  indicators/    @axiom/indicators  — 219 indicateurs TS pur + golden tests
  alerts/        @axiom/alerts      — moteur d’alertes pur (front + daemon)
  backtest/      @axiom/backtest    — moteur de backtest pur
apps/
  web/           @axiom/web         — front Vite + React + KLineChart
  daemon/        @axiom/daemon      — axiomd (Bun + SQLite, 127.0.0.1:8787)
shared/
  extapi-hosts.ts                   — whitelist unique du proxy /extapi
docs/
  research/      notes fournisseurs, edge, roadmap
  superpowers/   specs & plans d’implémentation

Invariant : le front parle en direct aux WebSockets des exchanges. Le daemon ne proxifie / cache / persiste que les APIs lentes à quota et les services annexes (alertes, globe, replay…). L’UI reste utilisable sans daemon (feature-detect /health + repli localStorage).

Prérequis

• Node.js 22 (référence CI) et pnpm 9 (packageManager piné dans package.json)
• Bun 1.3.11 (version épinglée pour le daemon et ses tests) : https://bun.sh
• Clés API optionnelles dans apps/web/.env (voir apps/web/.env.example)

Installation

pnpm install
cp apps/web/.env.example apps/web/.env   # puis renseigner les clés utiles

Démarrage

One-shot (recommandé) — cold-start en une commande :

pnpm run up       # daemon + Vite dev → http://localhost:5173
pnpm run up:prod  # build front + daemon → http://127.0.0.1:8787

⚠️ run obligatoire : pnpm up nu résout vers le builtin pnpm update (alias réservé up) — il ne lance pas le stack et peut muter le lockfile.

pnpm run up vérifie pnpm/bun, lance pnpm install si besoin, démarre le daemon (log logs/daemon.log), attend /health (15 s), puis le front. Ctrl+C arrête les process lancés par le script.

Commandes

Commande	Effet
pnpm run up	One-shot dev (daemon + Vite)
pnpm run up:prod	One-shot prod (build + daemon sert le dist)
pnpm dev	Front Vite seul (dev, proxys CORS intégrés)
pnpm daemon	Daemon localhost 127.0.0.1:8787
pnpm prod	Build front + sert le dist via le daemon
pnpm test	Tests de tous les packages / apps
pnpm typecheck	tsc --noEmit sur le monorepo
pnpm build	Build récursif
pnpm check	Contrôle qualité local (typecheck + test + build web)
pnpm check:e2e	Parcours navigateur hermétiques utilisés en CI (Chromium Playwright requis)

Fallback dual-terminal (si besoin de séparer les logs) :

pnpm daemon       # http://127.0.0.1:8787  (optionnel en dev)
pnpm dev          # http://localhost:5173

Prod locale (équivalent manuel de pnpm run up:prod) :

pnpm prod
# ouvrir http://127.0.0.1:8787
# (Chrome mode app : open -a "Google Chrome" --args --app=http://127.0.0.1:8787)

Déploiement Vercel

Le build Vercel sert le front et un proxy serverless restreint aux hôtes de shared/extapi-hosts.ts. Aucun secret partagé n'est injecté dans ce proxy public : les dix clés saisissables dans Réglages (Coinalyze, Twelve Data, FRED, BGeometrics, SoSoValue, Finnhub, Etherscan v2, CoinDesk Data/CCData, CoinGecko et DefiLlama Pro) restent dans le localStorage du navigateur. OI et funding du graphe disposent d'un repli Binance sans clé ; NVT utilise directement les charts publics Blockchain.com.

Le catalogue compte 219 indicateurs. Une entrée impossible pour la source, le symbole ou le timeframe courant est désactivée et marquée UNUSABLE au lieu de produire un pane vide. Les fonctions intrinsèquement locales sont également nommées : REPLAY et WHALES sont UNUSABLE sur Vercel ; l'historique LIQ et les couches GDELT/UCDP de GLOBE sont PARTIAL. Les snapshots, LIQHL, les alertes baleines et les notifications onglet fermé nécessitent toujours axiomd.

Fonctionnalités (aperçu)

• Chart : multi-grille (1 / 2h / 2v / 2×2), orderflow / CVD / footprint, volume profile, fibo, dessins, 219 indicateurs
• Terminal : palette ⌘K, raccourcis, workspaces, fenêtres flottantes + snap + taskbar
• Sources : Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken, MEXC, Deribit, Twelve Data, Coinalyze, FRED, etc.
• Panneaux : 39 fenêtres — DES, FUNDX, LIQ, ECO, NEWS, CORR, CHAIN, MAP, PORT, NOTE, EQS, TERM, OMON, DOM, BT, REPLAY, RATE, COT, SEAG, VOL, FUND, BRIEF, GLOBE, STBL, SQZ, CBPREM, NETLIQ, DATA, DIST, EXPY, PAPER, MINE, WHALES, CYCLE, BPL, EVTS, SCEN, CAP, SECT
• Daemon : proxy+cache, KV/candles SQLite, alertes (macOS + Telegram optionnel), replay dumps Binance, couches GDELT/UCDP, collecte des mouvements baleines (BTC + stables)

Bilan des ajouts, sources et vérifications du 7 septembre.

AXIS — confluence de signaux

Stratégies → ＋ AXIS (toute unité de temps) marque sur le prix les achats (▲) et les ventes (▼). À la clôture, six votes (EMA 20/50, Supertrend, DMI filtré par l'ADX, MACD, RSI contre 50 et CMF) forment un score de −6 à +6 : achat à score ≥ +5 avec clôture au-dessus de l'EMA 200, vente à score ≤ −4 — lecture long/plat, sans vente à découvert. La bougie en formation n'est jamais lue ; le survol détaille le score, chaque vote et la performance depuis l'achat. Lecture indicative absente de BT, testée le 7 octobre 2026 sur données jamais vues (BTC/ETH/XRP/SOL, 4h, 2017-2024, protocole figé avant calcul) : verdict FAVORABLE, mais pas mieux qu'une EMA 200 seule en PnL total sur 3 actifs sur 4 — mesure passée, jamais une promesse. La couche flux (volume relatif, delta taker Binance, variation d'intérêt ouvert sur les perps USDT) qualifie chaque signal (« Achat fort » quand les lectures disponibles confirment, « à contre-sens » quand le delta s'y oppose) et repère d'un triangle d'accent les forts achats et fortes ventes (volume ≥ 3 × la moyenne, sens du delta taker ou du corps ; étiquette « Fort achat ×n » sur les trois derniers) ; un réglage optionnel n'achète que sur flux fort. Les lectures absentes sont dites « n.d. » ; rien ne déplace les signaux par défaut. Test du 8 octobre 2026 sur données jamais vues (BNB/ADA/LINK/DOGE, 4h, 2017-2026, protocole figé avant téléchargement, exécution unique) : les forts achats sont suivis de +1,61 % en moyenne sur les 12 bougies suivantes (p ≤ 0,0005, 3 actifs sur 4), mais avec 51 % de hausses seulement — l'avantage tient aux grandes amplitudes ; les fortes ventes n'ont aucune suite mesurable, et un signal « fort » ne gagne pas plus qu'un signal ordinaire. Test du 8 octobre 2026 sur les treize autres unités (1s à 1w, 42 alts jamais vues, protocole figé avant téléchargement, exécution unique) : aucune ne passe. Les signaux perdent après frais de 1s à 30m et en 3d, sont à peu près nuls en 1h et, de 2h à 1d, gagnent sans timing démontré face à la même exposition placée au hasard (p 0,055 à 0,12) ; le 1w n'a que 2 trades clos, sur environ un an de décisions après l'amorce. Les forts achats n'ont de continuation démontrée dans aucune de ces unités. Le 4h reste la seule unité validée. Chaque infobulle dit, pour l'unité affichée, ce qui est mesuré et ce qui ne l'est pas ; mesure passée, jamais une promesse. Un stop suiveur optionnel (réglage stopAtr, × ATR 14, défaut 0 = sans) trace son niveau sur le prix et étiquette « Stop » les sorties qu'il déclenche. Test du 8 octobre 2026 sur données jamais vues (151 alts, 4h, 2023-2026, protocole figé avant téléchargement, exécution unique) : le stop 3 × ATR 14 réduit le drawdown sur 82,8 % des actifs mais n'améliore le rendement ajusté du risque que sur 41,1 % — verdict DÉFAVORABLE. Le défaut reste donc sans stop ; le réglage reste disponible et l'infobulle d'un stop actif dit cet échec, chiffres à l'appui. : les tests lisent des séries longues, le chart calculait sur 500 bougies — sur les huit grandes cryptos déjà vues, 60 % des fenêtres de 500 bougies montraient au moins un signal absent ou en trop (un signal affiché sur neuf), aucun écart à 1 500. Le chart remonte désormais à de lui-même quand AXIS est actif, et l'infobulle dit « amorce courte » tant que l'historique n'y arrive pas (source plus courte, alertes). Le daemon évalue ses alertes 1 min sur la même profondeur. (123 paires USDT cotées entre juillet 2023 et juin 2025, 4h, suivies jusqu'en octobre 2026, protocole figé avant téléchargement, exécution unique) : un à l'entrée (réglage , achat seulement si ADX 14 ≥ k, défaut 0 = sans) a été testé à k = 25 — le seul candidat de l'exploration sur données vues, qui n'avait pourtant pas passé la règle pré-écrite (écart déclaré dans le protocole). Il refuse 54 % des entrées de la v2, garde 82 % de ses trades et améliore le rendement ajusté du risque sur 62,6 % des actifs, mais sur ce pool (−1,8 % par trade après frais, −3,7 % par actif contre −4,9 % sans filtre) et l'avantage disparaît en seconde moitié (48,8 %) — verdict . Le défaut reste donc sans filtre ; le réglage reste disponible et l'infobulle d'un filtre actif dit cet échec, chiffres à l'appui. Ces 123 paires sont consommées. : un réglage (défaut désormais 100) n'autorise l'achat que lorsque la référence du chart (BTC par défaut) clôture au-dessus de sa propre EMA 100 — référence absente → signaux de la v2, infobulle explicite. (139 paires USDT spot KuCoin cotées 2019-2024, 4h, suivies jusqu'en octobre 2026, protocole figé avant téléchargement, exécution unique) : verdict — Sharpe meilleur que sans garde-fou sur 75 % des actifs, drawdown médian 18,3 % contre 21,9 %, expectancy nette +4,6 % contre +3,3 % par trade après frais (x1 et x3) — le gain vient de ne pas acheter d'alts quand BTC est sous sa tendance, sur un pool où l'achat-conservation perd 96 % en médiane : mesure passée, pas une promesse, et les cellules partagent le même facteur de marché. Le garde-fou s'applique aussi dans la fenêtre BT et les alertes web (référence chargée à la volée) ; sans elle — daemon, screener, rejeu — les signaux restent ceux de la v2. : AXIS expose deux sorties calculées mais jamais tracées — (1 acheté, 0 à plat) et (−6 à +6) — sélectionnables dans une alerte de seuil d'indicateur (achat : État ≥ 1, vente : État ≤ 0, sans bougie de retard quand la source dit la dernière clôturée) et dans la fenêtre (opérandes du catalogue, preset livré « AXIS confluence (4h) », fills à l'open suivant avec frais et slippage ; stop, objectif et risque restent à régler). : dans (), la stratégie est dupliquée à côté d' (qui reste sans zones S/R) : elle détecte de façon strictement causale les pivots de swing confirmés (, défaut 5 bougies gauche/droite), les regroupe en zones d'épaisseur (défaut 0,5) pondérées par le nombre de touches et de rejets sur volume fort avec inversion de polarité S↔R après cassure franche, projette sur le graphique les (défaut 4) futures zones de support () et de résistance () les plus proches jusqu'au bord droit, expose les sorties masquées et (ainsi que le preset BT « AXIS S/R confluence (4h) »), et propose un filtre d'entrée optionnel (défaut 0 = sans) pour éviter les achats immédiatement sous une résistance active. .

COT — exposition des catégories de traders

COT → Graphique trace, pour un marché de la watchlist (devises, indices, or, argent, WTI, BTC/ETH CME), le net (longs − shorts) de chaque catégorie du rapport CFTC sur tout l'historique publié : Dealers, Gérants d'actifs / institutionnels, Fonds à effet de levier, Autres déclarants et Non déclarants pour les financiers (TFF) ; Producteurs, Swap dealers, Managed Money, Autres et Non déclarants pour les matières premières (Disaggregated) ; ou le rapport Legacy. Unité en contrats ou en % de l'open interest, périodes 1 a → Tout, zoom/déplacement, open interest en panneau séparé. Le tableau sous le graphe donne les chiffres du dernier rapport et sert de légende. Le bouton « Graphique › » de chaque marché de la synthèse y mène directement.

Chaque semaine, la CFTC publie le vendredi à 15 h 30 (New York) les positions du mardi : l'historique est conservé en cache jusqu'à la publication suivante, puis relu automatiquement (toutes les 15 min pendant 3 h si le rapport tarde, puis toutes les 6 h — jour férié). Les colonnes CFTC sont lues dans la réponse réelle avant d'être demandées ; une catégorie introuvable est dite absente et un contrôle vérifie que la somme des nets de toutes les catégories vaut 0 à chaque rapport (alerte au-dessus du graphe sinon).

Historique des décisions et nouveaux indicateurs

Dans BT, « Versions et historique » enregistre la configuration complète d'un essai, archive les statistiques de chaque run réussi et compare deux résultats. Une version restaure les paramètres sans lancer de calcul. Les archives contiennent une synthèse : elles ne reconstituent pas les bougies, la courbe d'équité ou toutes les exécutions. Les écarts chiffrés ne sont comparés que pour le même marché, la même source, le même intervalle et les mêmes bornes de données.

Le journal des alertes permet de créer un dossier de décision dans EXPY : preuve disponible au signal, thèse, invalidation et revue après le trade. « Préparer dans PAPER » ouvre un brouillon à valider ; la source et les références du dossier suivent ensuite la position jusqu'à sa clôture. Les anciens signaux restent explicitement partiels. Les erreurs de sauvegarde de NOTE et EXPY sont visibles et peuvent être réessayées en conservant la saisie en mémoire.

Quatre indicateurs complètent le catalogue : liquidations / OI, corrélation baissière, bêta baissier et dispersion du funding. La corrélation et le bêta se mesurent sur les baisses de la référence, avec des prix exactement appariés. Dans FUNDX → Historique, les périodes demandées de 7, 30 ou 90 jours affichent la couverture réellement disponible et les trous. La dispersion utilise toujours Binance, Bybit, OKX et Hyperliquid : une place manquante rend le point incomplet, elle ne réduit pas artificiellement la dispersion.

Dans le menu Indicateurs, l'étoile enregistre un favori. Favoris, Récents et Utilisables ici se combinent avec la recherche ; les 12 derniers indicateurs ajoutés restent accessibles après rechargement. Les motifs d'indisponibilité restent visibles lorsque le filtre de disponibilité est désactivé.

Les alertes et scans proposent une durée à la création et une prolongation de 24 h. Une alerte expirée reste consultable et libère ses flux exclusifs ; la mettre en pause puis la reprendre ne renouvelle pas sa date. Dans DATA, chaque source propose les actions qu'elle prend en charge et affiche leur résultat.

Détail des quatre lots et de leurs vérifications.

Analyse multidomaine

Les fenêtres existantes proposent huit lectures complémentaires :

Accès	Fonction
MACRO / RATE	Quadrants croissance/inflation au dernier mois complet commun, transitions et contexte PIB distinct.
DOM	Coût d’exécution courant, médiane et P95 sur 1/5/15 minutes pour un montant dans la devise de cotation ; durée et couverture visibles.
CHAIN	Rotation historique Ethereum/Solana/Base/Arbitrum : parts, variations 30/90 jours, persistance et comparaison au token lorsqu’il existe.
GLOBE	Scénario de transmission d’un événement sourcé vers un canal économique et les instruments reconnus de la watchlist.
BRIEF	Synthèse datée, référence enregistrée, changements et divergences descriptives, export de l’instantané affiché.
SCEN	Sensibilités multifactorielles estimées ensemble, qualité du modèle et chocs hypothétiques de prix ou de taux réel.
FUNDX	Carry net spot/perp Binance BTC/ETH : profondeur d’entrée, quatre frais, funding et hypothèses de sortie.
EXPY	Résultats des trades par contexte figé au signal, effectifs et exclusions ; les anciens dossiers restent sans contexte prouvé.

Ces lectures montrent leurs sources, périodes et limites. Les observations révisables, scénarios conditionnels et résultats descriptifs ne constituent pas une stratégie validée. Aucun ordre réel n’est envoyé.

Méthodes, limites et vérifications.

Fonction MACRO et nouveaux indicateurs

⌘K → MACRO ouvre RATE → Indicateurs. Choisir une famille, les zones et un historique de 1, 5 ou 10 ans. Huit zones : États-Unis, zone euro, Royaume-Uni, Japon, Chine, Inde, Canada et Suisse. MONEY conserve l'ancien panneau monétaire.

Les vingt-quatre familles couvrent CPI annuel/mensuel, inflation sous-jacente, PPI, PIB réel annuel, chômage, production industrielle, change effectif réel, monnaie large, taux réel US, breakeven, NFCI, spread HY, inscriptions chômage et SOFR−IORB, ainsi que PCE sous-jacent (niveau, annuel, trois/six mois annualisés), emploi non agricole (variation mensuelle, moyenne trois mois) et ventes au détail nominales (niveau, mensuel, annuel). Le catalogue contient 88 définitions, dont 86 raccordées ; deux absences restent explicites. Les sources, périodes, unités, estimations et retards apparaissent par série. Les historiques ont la profondeur réellement publiée ; une sélection de dix ans ne crée pas dix ans de données. Les périmètres nationaux restent distincts (IPCH/IPC, M2/M3/M4, enquêtes de chômage). ECO ouvre les séries équivalentes et BRIEF reprend la sélection, ses périodes et ses réserves.

• GLOBE : historiques GPR, TPU, GSCPI et trafic PortWatch par détroit, moyenne sur sept jours et comparaison saisonnière. Sources officielles et millésimes visibles.
• CHAIN : cohortes STH/LTH, capitalisation réalisée et variations 30/90 jours, offre BTC en profit/perte, réserves et netflows des exchanges, historique ETF 5/20 séances et files de staking ETH. Les accès BGeometrics/SoSoValue dépendent des droits de la clé ; les groupes partagent les données avec la vue commune des flux.
• Graphique / DOM : RVOL saisonnier H1, parts de variance baissière/haussière, OFI, microprix et reconstitution du carnet après retrait de liquidité. Cette dernière mesure reste une heuristique L2 : annulations et exécutions ne sont pas distinguées.
• Sauvegardes : snapshots étendus aux notes, dessins, alertes, journal, portefeuille et espaces de travail ; restauration du périmètre exact. Les clés API sont exclues des snapshots et de l’export JSON. Importer une ancienne sauvegarde ne remplace pas les clés déjà configurées localement. Le daemon reste nécessaire pour les sauvegardes durables.

Les deux indicateurs OHLCV sont utilisables dans les alertes et le backtest ; le RVOL exige H1 et suffisamment de références antérieures. Les mesures L2 et les historiques macro/on-chain de ces panneaux ne deviennent pas des signaux de backtest. Les 30 stratégies du catalogue restent non validées. Les séries révisables courantes ne simulent pas ce qui était connu à une ancienne date de publication ; la vue ALFRED décrite ci-dessous utilise explicitement un millésime.

Lectures et vérifications du 9 septembre

Ouvrir	Utilisation et limites
DATA / BRIEF / CHAIN	Consulter source effective, date d’observation, récupération, couverture et droits. Un cache ancien conserve sa date, le badge vieillit même sans nouvelle collecte et une donnée absente ne vaut pas zéro. Les heures affichées sont en UTC.
MACRO / EVTS	Choisir une date « connue au » pour FRED/ALFRED et comparer première publication et révision. ALFRED fournit un jour, sans heure intrajournalière.
BRIEF	Concordance multi-échelle (15 m / 1 h / 4 h / 1 j du symbole du chart) : tendance vs EMA 50, RSI 14, ATR 14 %, Δ 20 barres et compteur d'alignement. Lecture descriptive — un alignement n'est pas un signal ; une échelle en échec reste « — ».
NETLIQ	Lire TGA Treasury DTS et les contributions Fed/RRP/TGA avec leurs dates ; la comparaison hebdomadaire utilise une période commune.
CHAIN / BRIEF / STBL	Comparer flux ETF, stock stablecoin et capital réalisé. Les ratios ETF utilisent l’encours de leur séance ; les percentiles exigent une profondeur suffisante. Les alertes de flux conservent leur observation et leur source dans le journal, avec le front actif même si les panneaux sont fermés.
CHAIN / STBL / SECT	Comparer Ethereum, Solana, Base et Arbitrum : TVL, DEX, stablecoins USD, frais et revenus, dates et variations 30/90/365 jours. Les séries monétaires ne représentent pas des quantités corrigées de l’effet de prix.
ECO → EVTS	Ouvrir une annonce comparable, importer des archives sourcées, consulter consensus daté et surprise, puis réaction BTC/ETH avant/après 5/15/60 minutes et 24 heures. L’heure est explicite en UTC ; une fenêtre OHLC trouée reste partielle. Schéma d’import.
DOM / EQS	Diagnostic du symbole maître Binance : prix/CVD spot 5 min et OI perp en quantité, période commune, seuils et persistance réglables. Les coûts L2 sont distincts, hors frais, et deviennent indisponibles si le carnet vieillit.
OMON / BRIEF	Comparer les hypothèses gamma calls+/puts−, tous longs et tous shorts sur le même univers. Leur désaccord signale une sensibilité au modèle ; la couverture n’est pas une probabilité de réussite.
WHALES

La campagne hors échantillon figée porte sur BTC/ETH, 1 h/4 h, du 29 juillet au 9 septembre 2026, avec trois règles, coûts et sensibilité des paramètres. Son résultat est non concluant ; les 30 stratégies restent non validées. Le manifeste et les résultats sont dans scripts/oos/. Les contrôles et accès réellement éprouvés sont consignés dans le bilan de réalisation. Le mode funding réel vérifie les sommes CHECKSUM des archives mensuelles et la concordance des échéances et taux avec le REST Binance ; il ne simule ni marge ni liquidation. La fréquence de règlement vient des données, pas d’une hypothèse systématique de huit heures.

Pour reproduire l’audit figé avec Bun : bun scripts/valider-hors-echantillon.ts. Le script vérifie le hash du manifeste, réutilise son cache OHLCV contrôlé ou télécharge les bougies publiques Binance, puis réécrit scripts/oos/resultat-2026-09-09.json et scripts/oos/rapport-2026-09-09.md. Les hashes du code et la date de recalcul sont enregistrés ; relancer la campagne ne crée pas un nouvel échantillon réservé.

Programme G100 — protocole d’usage

Les vagues W0–W3 du plan docs/superpowers/plans/2026-07-13-cible-100-usd-mois.md sont mergées en main (confiance CVD/badges, pnpm run up, onboarding, session strip, alertes edge + funding daemon, playbooks, screener positionnement, bus panneau→chart, import CSV, brief review).

Les tests Playwright de gate et scripts G5/G9 couvrent les parcours automatisables. La tenue de trente minutes, la coupure réelle de quatre-vingt-dix secondes, la bannière macOS et les observations visuelles ont des critères propres. Le registre G100 est l’unique référence de leurs résultats et de la décision WTP. Les extensions demandées par le propriétaire et leurs limites sont consignées dans BUILD-CONTRACT.md.

Secrets

En local, apps/web/.env (gitignoré) est lu par Vite et par le daemon ; ses clés de repli sont injectées côté proxy et restent hors du bundle navigateur.

Sur Vercel, aucune clé serveur partagée n'est utilisée. Les clés personnelles sont stockées dans le localStorage du navigateur et envoyées uniquement au fournisseur concerné via le proxy restreint, ou directement à Twelve Data (CORS public).

Modèle sans valeurs : apps/web/.env.example.

Variables optionnelles du process daemon : AXIOMD_PORT (défaut 8787).

Conventions de calcul et de notification

Le backtest valorise l'équité à chaque clôture de bougie, positions ouvertes comprises. Le drawdown mesure la baisse depuis le plus haut de cette équité ; il ne mesure pas les extrêmes intrabar. Les frais d'entrée sont déduits dès l'entrée, les frais de sortie lors de la sortie. Les décisions restent exécutées à l'ouverture de la bougie suivante.

Par défaut, le stop et l'objectif sont jugés à la clôture (un pic intrabar qui se referme ne déclenche rien). La case Intrabar du panneau BT les juge sur le high/low des barres détenues : fill au niveau touché, à l'ouverture si la barre ouvre au-delà (gap), et stop prioritaire quand les deux niveaux tombent dans la même barre — convention conservatrice, OHLC ne dit pas l'ordre des touches. Les sorties par règle gardent le modèle clôture → ouverture suivante, et les résultats sans la case restent identiques.

Le heartbeat indique la visibilité de l'onglet et sa permission de notification. Le navigateur prend en charge la notification native lorsqu'il est visible et autorisé ; le daemon assure le relais macOS sinon, ou après expiration du heartbeat. Un ancien heartbeat sans capacité déclarée conserve ce relais. Telegram, s'il est configuré, reste un canal du daemon indépendant de la présence de l'onglet.

Tests & qualité

pnpm check
# équivalent : typecheck monorepo + tests (vitest / bun:test) + build @axiom/web
pnpm check:e2e
# parcours navigateur hermétiques, après installation de Chromium Playwright

Le gate local pnpm check reste la référence ; un filet de sécurité distant existe en plus dans .github/workflows/ci.yml (typecheck + tests + build web sur chaque push main et PR, étapes découpées avec timeouts individuels, Node 22 / Bun 1.3.11), complété par pnpm check:e2e. Les playbooks et les régressions de la revue du 2026-09-04 sont inclus dans cette sélection sans accès aux API de marché réelles.

Les résultats datés des tests, du build et de l'audit des dépendances sont consignés dans le rapport de corrections du 2026-09-04. Les tests unitaires couvrent indicateurs, data layer, stores, backtest et daemon.

Documentation

Doc	Contenu
BUILD-CONTRACT.md	Conventions et anti-objectifs (source de vérité agents)
docs/research/03-roadmap-bloomberg-perso.md	Roadmap produit consolidée
docs/superpowers/plans/2026-07-13-cible-100-usd-mois.md	Programme multi-agent « WTP 100 $/mois » (DAG + gate G100)
docs/research/02-indicateurs-edge-crypto.md	Catalogue indicateurs à edge
docs/superpowers/specs/	Specs de design par lot
scripts/golden/README.md	Oracle pandas-ta pour golden files

Licence / usage

Build personnel. Pas de multi-tenant, pas d’auth réseau, aucune clé de trading réelle (le paper trading est une simulation locale ; PAPER est inclus mais hors gate G100).