MKR Signal Bot

Конструктор торговых «трейдеров»: правила входа по RSI / MACD / EMA на любых таймфреймах, стоп/тейк по проценту цены или значению RSI, бэктест за неделю и месяц, сигналы в Telegram-каналы с карточками-скринами. Работает полностью бесплатно: Vercel (Hobby) + Supabase Postgres + cron-job.org.

Как это работает

• Веб-интерфейс — создание/редактирование/запуск трейдеров, статистика, бэктест.
• Раз в минуту внешний крон дёргает /api/cron/tick: проверяются открытые сигналы (стоп/тейк) и правила входа у запущенных трейдеров.
• При входе и закрытии сигнала бот шлёт в подключённые Telegram-каналы картинку со всеми настройками + текст с точными уровнями.
• Схема БД создаётся автоматически при первом запросе — миграции не нужны.
• Котировки берутся с Bybit — бессрочные USDT-контракты (api.bybit.com, категория linear) с фолбэком на зеркало api.bytick.com. Это та же биржа, под которую посчитаны комиссии и плечо, поэтому цена в сигнале совпадает с ценой в терминале. Регион функций Vercel — fra1 (Bybit блокирует US-IP).
• Исключение — бот «Пробой наклонки»: он торгуется на BingX, и монеты, свечи и комиссии для него берутся с open-api.bingx.com. Биржа бота задаётся в реестре (botRegistry.ts), сопровождение позиции ходит за минутными свечами уже на неё.

Деплой с нуля (~10 минут)

1. Telegram-бот

1. В Telegram открой @BotFather → /newbot → задай имя и username.
2. Сохрани токен (123456:ABC-...).

2. Vercel

1. Запушь эту папку в GitHub (или npx vercel из папки проекта).
2. На vercel.com → Add New → Project → импортируй репозиторий. Фреймворк определится сам (Next.js), ничего менять не нужно.
3. В настройках проекта → Environment Variables добавь:
   • TELEGRAM_BOT_TOKEN — токен из BotFather
   • CRON_SECRET — любая случайная строка (например сгенерируй пароль)
   • APP_PASSWORD — (необязательно) пароль на веб-интерфейс
4. Deploy.

3. База данных (Supabase, бесплатно)

1. В проекте Vercel → вкладка Storage → Create Database → выбери Supabase (Postgres) → план Free, регион Frankfurt (eu-central-1) → Create и подключи к проекту.
2. Vercel сам добавит переменную POSTGRES_URL (и другие).
3. Сделай Redeploy проекта (Deployments → ⋯ → Redeploy), чтобы переменные подхватились.

Таблицы создадутся сами при первом открытии сайта.

Почему Supabase, а не Neon: у Neon Free лимит 100 compute-часов в месяц, а наш крон будит базу каждую минуту — лимит сгорит примерно за две трети месяца. У Supabase счётчика compute-часов нет. Neon при этом тоже поддерживается (переменная DATABASE_URL) — код работает с любым Postgres.

4. Вебхук Telegram

Открой в браузере (подставь свой домен и секрет):

https://ТВОЙ-ПРОЕКТ.vercel.app/api/telegram/setup?secret=ТВОЙ_CRON_SECRET

Должно вернуть ok: true и имя бота. После этого добавь бота в свой канал/группу администратором — канал зарегистрируется автоматически (смотри страницу «Каналы»).

5. Крон (cron-job.org, бесплатно)

Vercel Hobby умеет запускать кроны только раз в день, поэтому берём внешний:

1. На cron-job.org создай job:
   • URL: https://ТВОЙ-ПРОЕКТ.vercel.app/api/cron/tick?secret=ТВОЙ_CRON_SECRET
   • Расписание: каждую минуту
   • Timeout: 30–60 сек
2. Готово — трейдеры начнут проверяться каждую минуту.

Использование

1. + Создать → 4 шага: монета (топ-20 Bybit или свой символ) / направление / плечо / имя → базовый ТФ и правила входа (можно сколько угодно, сигнал = все правила сработали одновременно) → стоп-лосс → тейк-профит.
2. Новый трейдер создаётся на паузе. Сначала прогони бэктест (неделя/месяц) на его странице.
3. ▶ Запустить — трейдер начнёт сигналить в подключённые каналы.
4. Статистика (сигналов / по тейку / по стопу / профит с плечом) — на главной и на странице трейдера.

Кастомные боты

Стратегии в разделе Кастомные боты ищут точки входа сами, конструктор не нужен. Бот включается отдельно, ведёт свою историю и сигналит в те же Telegram-каналы.

🚀 Пробой по тренду — трендследящая модель на 4h:

• Вход, когда закрытие 4h-свечи обновляет экстремум 20 предыдущих закрытий в сторону тренда монеты (EMA50 > EMA200 на 4h, цена выше дневной EMA200) и в сторону режима BTC.
• Бот ждёт час после закрытия пробойной свечи и входит по рынку: за этот час ложные пробои успевают откатиться, и на тестах ожидание заметно улучшало результат.
• Стоп 2.5×ATR(14, 4h). На 1.5R фиксируется половина позиции: уровень выбран так, чтобы сделка, дошедшая до цели и потом развернувшаяся, всё равно закрылась в плюс (+1.5R по половине минус 1R по остатку = +0.25R). Эти «маленькие плюсы» вдвое укорачивают серии убытков подряд.
• Трейлинг включается отдельно, на 5R, и ведёт остаток с шагом 3×ATR. Фиксированной второй цели нет намеренно: она срезает редкие длинные движения, ради которых стратегия и нужна.
• Если за 30 дней не сработало ничего — выход по рынку, чтобы позиция не занимала слот.
• На Bybit всё выставляется один раз сразу после входа: стоп-лосс, частичный тейк на 50% и «Скользящий стоп-ордер» со своей ценой активации. Конкретные числа бот печатает в каждом сигнале и в карточке позиции.

Бэктест 2022-08…2026-08 на данных Bybit: динамическая вселенная (топ-30 по обороту за сутки, пересчёт каждый день), максимум 3 позиции, комиссии Bybit + проскальзывание 5 б.п. + реальные ставки фандинга, риск $3 на сделку, сопровождение по 15m. Позицию ведёт боевой track.ts: 368 сделок, +$245, профит-фактор 1.42, максимальная просадка $85. До TP1 доходят 46.2%, в плюс закрываются 47.3%, худшая серия убытков подряд — 17 сделок. Средняя сделка живёт 10.7 дней, около 7.7 сделок в месяц.

По годам все в плюсе: 2022 +$16, 2023 +$111, 2024 +$34, 2025 +$44, 2026 +$41. Вторая половина периода сильнее первой (+$172 против +$73). Прибыльны 35 монет из 53, без лучшей монеты (SOL) итог остаётся +$199. Издержки съедают $51 из $296 движения цены.

Проверки, которые модель прошла: подавляющее большинство соседних комбинаций параметров прибыльны (преимущество на плато, а не в одной точке), результат держится при вчетверо больших издержках. Пять фильтров качества пробоя (сила закрытия, объём, запас пробоя, близость к EMA50, сжатие диапазона) проверены и отвергнуты — каждый снижал результат. Перенос стопа в безубыток после TP1 тоже проверен и отвергнут: он ничего не добавляет по деньгам и не улучшает просадку.

Оговорка по методике: пул кандидатов берётся из сегодняшнего топа по обороту, поэтому делистнутые монеты в истории отсутствуют, а состав пула слегка плавает между прогонами — разброс итога от этого около 7%.

⚡ Сила против BTC — импульсная модель на 15m, для сделок покороче. Преимущество не подтверждено, бот выключен по умолчанию — см. итог ниже.

• Вход, когда за сутки (96 свечей 15m) монета обогнала биткоин больше чем на 3 п.п. сверх своей беты к BTC, а её собственный тренд это подтверждает: EMA50 выше EMA200 на 1h. Для шортов зеркально. Бета считается по 15m за ~3 суток: альт с бетой 1.8 при падении BTC на 3% теряет 5.4% просто как рычаг к рынку, и это не слабость монеты.
• Не больше одной новой сделки за скан и двух открытых в одну сторону.
• Отдельного фильтра по режиму BTC нет: на тестах он только ухудшал результат, эту роль играет тренд самой монеты.
• Стоп 6×ATR(14, 15m) — медиана около 6% от цены. Широкий намеренно: на коротком стопе комиссии и проскальзывание съедают слишком большую долю риска.
• На 1.5R фиксируется половина, и там же остаток подхватывает трейлинг 2×ATR. Цена в этот момент уже на 9×ATR выше входа, поэтому трейл встаёт минимум на 7×ATR: после взятия TP1 сделка закрывается не хуже +1.34R.
• Если за неделю не сработало ничего — выход по рынку.

Стратегия отобрана перебором 4160 комбинаций: из семи семейств входа выжили два, остальные (откат по RSI, возврат к средней, выход из сжатия, импульсная свеча, пробой диапазона сессии) убыточны при любых правилах выхода. Поисковый прогон показывал +$438 и профит-фактор 1.14 за четыре года.

Прогон этого же кода на истории эти цифры не подтвердил. Текущая конфигурация даёт за четыре года +$120 при профит-факторе 1.03 и просадке $175 — то есть по дороге бот проваливался глубже, чем заработал за весь период (итог/просадка 0.68 против 2.90 у пробойного). Средняя сделка +0.019R при том, что одни только издержки съедают 0.03–0.05R.

И главное: результат целиком определяется одним порогом — максимальной шириной стопа, — причём немонотонно. 8% → −$10, 10% → +$98, 15% → +$48, 20% → +$309, 22% → +$171, 25% → +$120, 30% → +$198, без порога → +$282. Параметр, который так качает четырёхлетний результат без всякого порядка, означает, что итог делают несколько удачных сделок, а не преимущество. Поисковый прогон измерял особенности своей обвязки (векторные индикаторы по всей истории, другая вселенная), а не свойство стратегии.

Дополнительные признаки хрупкости: портфель забит на 89–93% сканов и до 4700 сигналов отбрасывается из-за нехватки слотов, поэтому исход зависит от случайного порядка прихода сигналов; в поисковом прогоне прибыль давали лонги, в боевом — шорты. Независимой форвард-проверки не было.

Вывод: бота запускать не стоит, пока не найдено объяснение расхождения. Код оставлен в репозитории как результат исследования и выключен по умолчанию.

Пачки сделок (октябрь 2026). Без лимита на число позиций (так бот работал в проде) одно движение BTC давало обгон сразу у многих альтов: до 24 сделок в одну сторону, худший день −$56 при риске $3, просадка $639 за четыре года при итоге +$222. Четыре правки и все их сочетания проверены в relstrength-batch-test.ts:

вариант	итог	PF	просадка	худший день	макс. в одну сторону
без лимита (было)	+$222	1.01	$639	−$56	24
обгон сверх беты	+$199	1.01	$558	−$62	24
фильтр ширины рынка (≥3 сигнала в сторону — пропуск)	+$2	1.00	$383	−$30	13
1 новая за скан, ≤2 в одну сторону	+$251	1.07	$138	−$13	2
хедж встречной позицией BTC на β	−$1611	0.87	$1734	−$137	24
бета + лимиты (принято, боевой код)	+$238	1.06	$120	−$12	2

Хедж убыточен во всех сочетаниях: небольшой плюс стратегии шёл от того, что пачка угадывала сторону BTC, а не от силы отдельных монет, и вторая нога ещё платит комиссию. Лимиты не создают преимущества (около +0.04R на сделку), они убирают риск, когда исход решает одна пачка.

₿ Bitcoin intraday — разворот от уровня на BTCUSDT 15m. Преимущества на истории не показывает, бот выключен по умолчанию — см. итог ниже.

• Работает только на BTCUSDT и только на 15m: правила подобраны под ритм этой пары.
• Вход в три шага. Прокол RSI(14) за 68 (шорт) или за 32 (лонг) — именно пересечение, иначе один затяжной перегрев давал бы сигнал каждую свечу. Затем уровень: свинг-точки за трое суток, близкие слиты в один уровень, и экстремум разворота должен подойти к ближайшему из них не дальше 1×ATR. Затем разворотная свеча — первая после прокола свеча противоположного цвета; вход по рынку сразу после её закрытия.
• Разворотную свечу бот ждёт сколько потребуется: пока серия идёт в сторону прокола, сигнал жив. Если за это время цена ушла от уровня, фильтр уровня отменит вход сам.
• Стоп ровно на экстремуме разворота, без запаса. Тейк 2R, выход целиком: ни частичной фиксации, ни трейлинга. Лимит удержания сутки, одна позиция за раз.

Пороги 68/32 вместо хрестоматийных 70/30 и допуск уровня 1×ATR — не подгонка, а результат разбора живых сделок трейдера: на этих значениях правило воспроизводит 9 из 10 подтверждённых им входов, на 70/30 и допуске 0.5 — только 6.

Прогон боевого кода за год (2025-08…2026-08, комиссии Bybit, риск $3, одна позиция): 708 сделок (58 в месяц), 34% по тейку, итог −$483, профит-фактор 0.65, просадка $493. Сделка живёт 1.3 часа, медианный стоп 0.32% от цены.

Итог раскладывается однозначно: движение цены +$84, комиссия −$567. То есть до издержек стратегия ровно в нуле (+0.040R на сделку), а весь минус — оплата биржи. Комиссия съедает 27% риска, потому что объём позиции = риск ÷ ширина стопа, и узкий стоп даёт большую позицию. Безубыточная комиссия здесь 0.0082% за сторону — в 6.7 раза ниже тейкерских 0.055%.

Что проверено и отвергнуто: трейлинг вместо тейка (12 схем — лучшая даёт ПФ 0.67, но выигрывает не заработком, а тем, что реже платит комиссию); фильтры по тренду EMA200, направлению, часу входа, глубине прокола и объёму — ни один не прибылен на обеих половинах истории. Устойчиво работают только ширина стопа и сила разворотной свечи, но их комбинация даёт ПФ 0.97/0.87 — безубыток, не прибыль.

Что помогает и подтверждается на обеих половинах: дальняя цель. Движение цены растёт +$47 на 1.5R → +$84 на 2R → +$155 на 3R (на 4R падает) — у сетапа тяжёлый правый хвост, и близкая цель его срезает. И старший таймфрейм: на 1h стоп шире (0.57%), комиссия съедает 19% риска вместо 27%, итог −$51 при ПФ 0.83 и 153 сделках. Но движение цены меняет знак между соседними ТФ (15m +0.040R, 30m −0.048R, 1h +0.076R, 2h −0.172R) — преимущество не на плато, а в одной точке, и это признак шума. Монотонна только доля комиссии, и это чистая механика: выше ТФ → шире стоп → меньше позиция.

📐 Пробой наклонки — пробой наклонного уровня на BingX, ТФ 5m / 15m / 1h. Единственный бот не на Bybit; исторической проверки нет, выключен по умолчанию.

Правила описаны трейдером и переложены в код один в один.

• Отбор монеты. Оборот за сутки от $8M и корреляция с биткоином ниже 0.4. Корреляция считается как индикатор «CC» в TradingView — Пирсон по 20 ценам закрытия монеты и BTCUSDT на том же ТФ. Смысл: торговать собственное движение монеты, а не отражение BTC. Порог берётся со знаком, а не по модулю: у монеты из разбора было −0.73, и это как раз то, что фильтр должен пропускать.
• Наклонка. Прямая по свинг-экстремумам одного типа: по хаям (пробой вверх — лонг) или по лоям (пробой вниз — шорт). Минимум 3 касания (свинг-точка не дальше 0.5×ATR от линии), до пробоя ни одного закрытия за линией, и первые два касания обязаны отработать сильными откатами в обратную сторону — минимум 1.5×ATR. Без этого требования «наклонка» рисуется по трём случайным точкам в боковике.
• Наторговка. После последнего касания 3–30 свечей у границы: ширина скопления не больше 2.5×ATR, дальняя сторона не отходит от линии дальше 2×ATR.
• Вход — в момент пробоя, а не по закрытию свечи. Свеча открылась по старую сторону линии, цена ушла за границу минимум на 0.5×ATR (примерно тело средней свечи — то есть свеча перешла границу, а не задела тенью), и объём набирается минимум в 1.5 раза быстрее обычного темпа. Темп, а не сумма: свеча ещё формируется.
• Стоп — за наторговку с запасом 0.15×ATR. Тейк — основание наклонки (цена первого касания), выход целиком. Если до основания меньше 3R, сигнал пропускается — это правило трейдера и главный фильтр сетапа.
• Сверху ограничение здравого смысла: цель дальше 12×ATR не берём, иначе сделка упрётся в лимит удержания (48 часов), а не в цель. Без него перебор находит крутые многодневные линии с основанием в 20% от входа.

Почему вход именно в моменте, хотя остальные боты входят по закрытию свечи: цель здесь фиксированная — основание наклонки, — поэтому каждый процент, пройденный до входа, одновременно увеличивает стоп и уменьшает цель. На живом примере ARB 15m вход по границе даёт 3.7R, а по закрытию той же свечи — 1.4R, и правило «минимум 1:3» такой сигнал обязано пропустить. То есть вход по закрытию отрезал бы как раз сильные пробои. Плата за это — сигнал живёт недолго: если цена уже вернулась за границу, вход пропущен.

Разметку из разбора код воспроизводит: на ARB 15m (2026-09-02) он находит ту же линию с основанием 0.1198, вход у границы 0.1098, стоп 0.10734 — стоп совпал с ручной разметкой до пятого знака.

⚠️ Проверки на истории нет, и быстро её не сделать: BingX отдаёт около 1000 свечей на запрос — это 3 дня на 5m и 10 дней на 15m. Разведочный прогон verify-trendline.ts по 40 монетам за 8 дней: 19 сделок (3 по тейку, 16 по стопу), итог +$12, ПФ 1.22, медианный стоп 1.1%, медианная цель 5.3R, сделка живёт 1.3 часа. Верить этому нельзя: соседние значения порогов дают тот же счёт сделок и противоположный знак итога (на 15m цель ≤14×ATR даёт +$20 и ПФ 1.61, а ≤12×ATR — −$3 и ПФ 0.90). Пороги поэтому выбраны по смыслу правил, а не по этому прогону. Живой путь сканера проверяется скриптом smoke-trendline.ts — он печатает, что бот увидел бы прямо сейчас.

Издержки BingX: тейкер 0.05%, мейкер 0.02% (в 1.4 раза дешевле Bybit по рынку). Круговая комиссия 0.1% объёма входит в риск $3, поэтому после издержек 1:3 превращается в (3·d − f)/(d + f): при стопе 1% это 2.6, при 0.5% — 2.3, при 0.3% — 2.0. Стопы уже 0.3% бот не берёт вовсе, а тейк стоит ставить лимиткой.

Деньги считаются как в реальной торговле на Bybit:

• Риск на сделку фиксирован: срабатывание стопа стоит $3 вместе с комиссиями (тейкер 0.055% на вход и на выход). Под этот риск подбирается объём позиции.
• Плечо подбирается автоматически так, чтобы цена ликвидации была минимум вдвое дальше стопа (потолок ×20, маинтенанс-маржа берётся консервативно — 0.5%).
• В сигнале и в интерфейсе видно плечо, маржу, объём, цену ликвидации и результат каждой цели в долларах. Итог закрытой сделки — тоже в долларах, с учётом комиссий обеих сторон.
• 🧹 Сбросить историю на странице бота удаляет все сетапы и открытые позиции безвозвратно — сообщений в каналы при этом не уходит.

Логика правил

• RSI — триггер при RSI ≤ или ≥ заданного значения на выбранном ТФ.
• MACD — N «разворотных свечей»: для LONG бары гистограммы ниже нуля растут N свечей подряд (красные столбики уменьшаются), для SHORT — зеркально.
• EMA — цена выше/ниже EMA или пересечение EMA вверх/вниз.
• Один трейдер держит не больше одного открытого сигнала и входит не чаще одного раза на базовую свечу.
• Если в одной минутной свече задеты и стоп и тейк — консервативно засчитывается стоп.
• Профит считается как движение цены × плечо (без комиссий и проскальзывания).

Локальный запуск

cp .env.example .env.local   # заполни DATABASE_URL (можно взять из Neon) и остальное
npm install
npm run dev                  # http://localhost:3777

Тик руками: http://localhost:3777/api/cron/tick?secret=...